PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с VGG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - TPU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPU.TO returned 16.22%/yr vs 13.57%/yr for VGG.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции TPU.TO превзошли акции VGG.TO по среднегодовой доходности: 16.22% против 13.57% соответственно.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

VGG.TO

1 день
0.48%
1 месяц
5.48%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.46%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.27%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%25.02%3.03%13.31%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		9.09%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Correlation

The correlation between TPU.TO and VGG.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.81

The correlation between TPU.TO and VGG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPU.TO и VGG.TO

Секторы
TPU.TO
VGG.TO

Технологии

35.3%
26.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
0.5%

Финансовые услуги

11.5%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.7%

Здравоохранение

8.8%
16.5%

Промышленность

8.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

TPU.TO
35.3%
VGG.TO
26.2%

Коммуникационные услуги

TPU.TO
11.5%
VGG.TO
0.5%

Финансовые услуги

TPU.TO
11.5%
VGG.TO
20.6%

Потребительский циклический сектор

TPU.TO
10.0%
VGG.TO
4.7%

Здравоохранение

TPU.TO
8.8%
VGG.TO
16.5%

Промышленность

TPU.TO
8.6%
VGG.TO
11.8%

Потребительский защитный сектор

TPU.TO
4.8%
VGG.TO
10.1%

Энергетика

TPU.TO
3.6%
VGG.TO
3.5%

Коммунальные услуги

TPU.TO
2.3%
VGG.TO
3.2%

Сырьевые материалы

TPU.TO
1.8%
VGG.TO
3.5%

Недвижимость

TPU.TO
1.8%
VGG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

TPU.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOVGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.11

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.03

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.05

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

11.36

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.98

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и VGG.TO

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и VGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-24.58%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.07%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-15.56%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-18.52%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-24.58%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.93%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и VGG.TO

TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.50%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.87%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.22%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

12.63%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

14.97%

+1.63%

Сравнение комиссий TPU.TO и VGG.TO

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VGG.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.01%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and VGG.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.

TPU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGG.TO is Dividend. TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.30% for VGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и VGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор