PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с TEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TPU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while TEQT.TO is a Global Equities fund tracking the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, TPU.TO returned 30.63% vs 30.84% for TEQT.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.77%
1 год
30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и TEQT.TO

2026 (YTD)2025
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%26.20%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		12.34%27.04%

Correlation

The correlation between TPU.TO and TEQT.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between TPU.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

TD All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO

Доходность на риск

TPU.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.79

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.89

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.07

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

16.73

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQT.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOTEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

3.04

-2.07

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и TEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-7.62%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.62%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.00%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.85%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и TEQT.TO

TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.02%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.82%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.11%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

12.17%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

12.17%

+4.43%

Сравнение комиссий TPU.TO и TEQT.TO

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for TEQT.TO.

TPU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TEQT.TO is Global Equities. TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.17% for TEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор