PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPR с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPR с NKE

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tapestry, Inc. (TPR) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPR или NKE.

Корреляция

Корреляция между TPR и NKE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TPR и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tapestry, Inc. (TPR) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPR:

2.43

NKE:

-0.74

Коэф-т Сортино

TPR:

3.30

NKE:

-0.87

Коэф-т Омега

TPR:

1.42

NKE:

0.86

Коэф-т Кальмара

TPR:

3.03

NKE:

-0.45

Коэф-т Мартина

TPR:

9.61

NKE:

-1.33

Индекс Язвы

TPR:

10.61%

NKE:

23.09%

Дневная вол-ть

TPR:

41.57%

NKE:

40.58%

Макс. просадка

TPR:

-82.39%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

TPR:

-6.76%

NKE:

-62.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPR:

$17.20B

NKE:

$93.15B

EPS

TPR:

$3.80

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

TPR:

21.79

NKE:

20.97

Коэффициент PEG

TPR:

1.23

NKE:

6.80

Коэффициент P/S

TPR:

2.50

NKE:

1.95

Коэффициент P/B

TPR:

11.51

NKE:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

TPR:

$6.88B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPR:

$5.05B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

TPR:

$1.37B

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, TPR показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -16.18%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 11.47% против 3.13% соответственно.

TPR

С начала года

27.32%

1 месяц

30.14%

6 месяцев

46.14%

1 год

100.94%

5 лет

48.67%

10 лет

11.47%

NKE

С начала года

-16.18%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-16.84%

1 год

-30.25%

5 лет

-6.07%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPR и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPR
Ранг риск-скорректированной доходности TPR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPR c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPR на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPR и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPR и NKE

Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности NKE в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPR
Tapestry, Inc.		1.69%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%
NKE
NIKE, Inc.		2.44%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок TPR и NKE

Максимальная просадка TPR за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPR и NKE

Текущая волатильность для Tapestry, Inc. (TPR) составляет 7.43%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что TPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPR и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
1.58B
11.27B
(TPR) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPR и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tapestry, Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.1%
41.5%
(TPR) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 253.70M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.30M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.