PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPMN с TPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPMN с TPHD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).

TPMN и TPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPMN - это активно управляемый фонд от Timothy. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPMN или TPHD.

Корреляция

Корреляция между TPMN и TPHD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TPMN и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPMN:

1.31

TPHD:

0.27

Коэф-т Сортино

TPMN:

1.75

TPHD:

0.43

Коэф-т Омега

TPMN:

1.20

TPHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

TPMN:

1.76

TPHD:

0.23

Коэф-т Мартина

TPMN:

5.84

TPHD:

0.78

Индекс Язвы

TPMN:

0.94%

TPHD:

4.72%

Дневная вол-ть

TPMN:

4.74%

TPHD:

16.58%

Макс. просадка

TPMN:

-5.10%

TPHD:

-41.71%

Текущая просадка

TPMN:

-0.10%

TPHD:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, TPMN показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 1.63%.

TPMN

С начала года

3.60%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.24%

1 год

6.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPHD

С начала года

1.63%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-5.15%

1 год

4.40%

3 года

7.52%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Market Neutral ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Сравнение комиссий TPMN и TPHD

TPMN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPMN и TPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPMN
Ранг риск-скорректированной доходности TPMN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPMN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPMN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг риск-скорректированной доходности TPHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPMN c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPMN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPMN и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPMN и TPHD

Дивидендная доходность TPMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TPHD в 2.07%

TTM202420232022202120202019
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		4.10%4.14%8.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.07%2.09%2.19%2.39%1.85%2.38%1.61%

Просадки

Сравнение просадок TPMN и TPHD

Максимальная просадка TPMN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPMN и TPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPMN и TPHD

Текущая волатильность для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) составляет 1.48%, в то время как у Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TPMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...