PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPMN с TBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPMN с TBF

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF).

TPMN и TBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPMN - это активно управляемый фонд от Timothy. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPMN или TBF.

Корреляция

Корреляция между TPMN и TBF составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TPMN и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPMN:

1.31

TBF:

0.76

Коэф-т Сортино

TPMN:

1.75

TBF:

1.13

Коэф-т Омега

TPMN:

1.20

TBF:

1.13

Коэф-т Кальмара

TPMN:

1.76

TBF:

0.19

Коэф-т Мартина

TPMN:

5.84

TBF:

1.95

Индекс Язвы

TPMN:

0.94%

TBF:

5.16%

Дневная вол-ть

TPMN:

4.74%

TBF:

14.20%

Макс. просадка

TPMN:

-5.10%

TBF:

-70.40%

Текущая просадка

TPMN:

-0.10%

TBF:

-43.16%

Доходность по периодам

С начала года, TPMN показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 4.12%.

TPMN

С начала года

3.60%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.24%

1 год

6.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBF

С начала года

4.12%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

7.64%

1 год

10.68%

3 года

12.44%

5 лет

12.90%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Market Neutral ETF

ProShares Short 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий TPMN и TBF

TPMN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TBF в 0.94%.

TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPMN и TBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPMN
Ранг риск-скорректированной доходности TPMN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPMN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPMN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPMN c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPMN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TBF равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPMN и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPMN и TBF

Дивидендная доходность TPMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью TBF в 4.08%

TTM2024202320222021202020192018
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		4.10%4.14%8.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		4.08%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TPMN и TBF

Максимальная просадка TPMN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPMN и TBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPMN и TBF

Текущая волатильность для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) составляет 1.48%, в то время как у ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TPMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...