PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPMN с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPMN с SPLG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

TPMN и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPMN - это активно управляемый фонд от Timothy. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPMN или SPLG.

Корреляция

Корреляция между TPMN и SPLG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TPMN и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
41.03%
TPMN
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPMN:

1.46

SPLG:

0.56

Коэф-т Сортино

TPMN:

2.22

SPLG:

0.91

Коэф-т Омега

TPMN:

1.25

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TPMN:

2.17

SPLG:

0.58

Коэф-т Мартина

TPMN:

7.01

SPLG:

2.40

Индекс Язвы

TPMN:

0.96%

SPLG:

4.51%

Дневная вол-ть

TPMN:

4.64%

SPLG:

19.27%

Макс. просадка

TPMN:

-5.10%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

TPMN:

-0.17%

SPLG:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TPMN показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -6.46%.

TPMN

С начала года

3.00%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

3.55%

1 год

6.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPMN и SPLG

TPMN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF
График комиссии TPMN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPMN: 0.65%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPMN и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPMN
Ранг риск-скорректированной доходности TPMN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPMN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPMN c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPMN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TPMN: 1.46
SPLG: 0.56
Коэффициент Сортино TPMN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPMN: 2.22
SPLG: 0.91
Коэффициент Омега TPMN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPMN: 1.25
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара TPMN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TPMN: 2.17
SPLG: 0.58
Коэффициент Мартина TPMN, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TPMN: 7.01
SPLG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа TPMN на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPMN и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.46
0.56
TPMN
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPMN и SPLG

Дивидендная доходность TPMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPLG в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		4.22%4.14%8.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TPMN и SPLG

Максимальная просадка TPMN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPMN и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-10.56%
TPMN
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности TPMN и SPLG

Текущая волатильность для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) составляет 1.58%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что TPMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58%
14.16%
TPMN
SPLG