PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPMN с FMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPMN с FMF

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).

TPMN и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPMN - это активно управляемый фонд от Timothy. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPMN или FMF.

Корреляция

Корреляция между TPMN и FMF составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TPMN и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPMN:

1.31

FMF:

-0.35

Коэф-т Сортино

TPMN:

1.75

FMF:

-0.56

Коэф-т Омега

TPMN:

1.20

FMF:

0.94

Коэф-т Кальмара

TPMN:

1.76

FMF:

-0.37

Коэф-т Мартина

TPMN:

5.84

FMF:

-0.99

Индекс Язвы

TPMN:

0.94%

FMF:

3.63%

Дневная вол-ть

TPMN:

4.74%

FMF:

8.10%

Макс. просадка

TPMN:

-5.10%

FMF:

-22.22%

Текущая просадка

TPMN:

-0.10%

FMF:

-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, TPMN показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью -5.22%.

TPMN

С начала года

3.60%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.24%

1 год

6.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMF

С начала года

-5.22%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-2.83%

3 года

-1.70%

5 лет

2.78%

10 лет

0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Market Neutral ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий TPMN и FMF

TPMN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPMN и FMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPMN
Ранг риск-скорректированной доходности TPMN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPMN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPMN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPMN c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPMN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FMF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPMN и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPMN и FMF

Дивидендная доходность TPMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности FMF в 4.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		4.10%4.14%8.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.91%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%

Просадки

Сравнение просадок TPMN и FMF

Максимальная просадка TPMN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPMN и FMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPMN и FMF

Текущая волатильность для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) составляет 1.48%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что TPMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...