PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPLGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с ^GSPC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TPLGX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.15

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.44

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.07

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.19

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.47

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

TPLGX:

12.17%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

TPLGX:

29.07%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TPLGX:

-13.99%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPLGX показывает доходность 1.32%, а ^GSPC немного ниже – 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPLGX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.87%.

TPLGX

С начала года

1.32%

1 месяц

17.56%

6 месяцев

-8.17%

1 год

4.38%

5 лет

7.68%

10 лет

10.62%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и ^GSPC

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и ^GSPC

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...