Сравнение TPLGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность 34.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.13% соответственно.
TPLGX
34.53%
2.22%
14.35%
34.20%
11.44%
12.40%
^GSPC
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Основные характеристики
| TPLGX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 10.04 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 17.52% | 12.23% |
| Макс. просадка | -56.03% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TPLGX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPLGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и ^GSPC
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и ^GSPC
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.