PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPLGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPLGX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94%
10.16%
TPLGX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

1.12

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

TPLGX:

1.38

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.26

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.91

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

TPLGX:

6.69

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

TPLGX:

3.78%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

TPLGX:

22.48%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TPLGX:

-11.89%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность 24.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPLGX имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.23%.


TPLGX

С начала года

24.96%

1 месяц

-7.06%

6 месяцев

-0.24%

1 год

25.25%

5 лет

8.86%

10 лет

11.68%

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPLGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.122.16
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.382.87
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.40
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.913.19
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.6913.87
TPLGX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
2.16
TPLGX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и ^GSPC

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.89%
-0.82%
TPLGX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и ^GSPC

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.10%
3.96%
TPLGX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab