PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPLGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TPLGX^GSPC
Дох-ть с нач. г.36.07%25.82%
Дох-ть за 1 год39.61%35.92%
Дох-ть за 3 года0.69%8.67%
Дох-ть за 5 лет12.11%14.22%
Дох-ть за 10 лет12.58%11.43%
Коэф-т Шарпа2.423.08
Коэф-т Сортино3.144.10
Коэф-т Омега1.441.58
Коэф-т Кальмара1.524.48
Коэф-т Мартина12.5920.05
Индекс Язвы3.37%1.90%
Дневная вол-ть17.46%12.28%
Макс. просадка-56.03%-56.78%
Текущая просадка-0.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TPLGX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и ^GSPC

С начала года, TPLGX показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.93%
14.39%
TPLGX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPLGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа TPLGX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
3.08
TPLGX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и ^GSPC

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0
TPLGX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и ^GSPC

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
3.89%
TPLGX
^GSPC