PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.24% соответственно.

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TPLGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

6.61

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между TPLGX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и ^GSPC

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-56.78%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-12.14%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-25.43%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-33.92%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-5.78%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-10.75%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.60%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и ^GSPC

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.37%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.55%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

18.33%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

16.90%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

18.05%

+4.82%