PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPHE с TPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPHE и TPHD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TPHE и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.08%
28.37%
TPHE
TPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPHE:

1.17

TPHD:

1.16

Коэф-т Сортино

TPHE:

1.69

TPHD:

1.67

Коэф-т Омега

TPHE:

1.21

TPHD:

1.20

Коэф-т Кальмара

TPHE:

0.73

TPHD:

1.46

Коэф-т Мартина

TPHE:

6.01

TPHD:

5.87

Индекс Язвы

TPHE:

2.18%

TPHD:

2.22%

Дневная вол-ть

TPHE:

11.22%

TPHD:

11.26%

Макс. просадка

TPHE:

-21.43%

TPHD:

-41.70%

Текущая просадка

TPHE:

-8.04%

TPHD:

-7.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPHE показывает доходность 11.67%, а TPHD немного выше – 11.88%.


TPHE

С начала года

11.67%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

4.27%

1 год

11.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPHD

С начала года

11.88%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

4.35%

1 год

12.00%

5 лет

8.67%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPHE и TPHD

И TPHE, и TPHD имеют комиссию равную 0.52%.


TPHE
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
График комиссии TPHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии TPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPHE c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPHE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.16
Коэффициент Сортино TPHE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.691.67
Коэффициент Омега TPHE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.20
Коэффициент Кальмара TPHE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.731.46
Коэффициент Мартина TPHE, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.015.87
TPHE
TPHD

Показатель коэффициента Шарпа TPHE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHE и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
1.16
TPHE
TPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHE и TPHD

Дивидендная доходность TPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности TPHD в 2.09%


TTM20232022202120202019
TPHE
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
2.05%2.46%2.80%0.88%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
2.09%2.20%2.39%1.86%2.39%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TPHE и TPHD

Максимальная просадка TPHE за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHE и TPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.04%
-7.95%
TPHE
TPHD

Волатильность

Сравнение волатильности TPHE и TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеют волатильность 3.73% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.73%
3.70%
TPHE
TPHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab