Сравнение TPHE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TPHE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHE - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPHE или SPY.
Основные характеристики
| TPHE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.18% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 21.86% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.11% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 12.07% |
| Макс. просадка | -21.43% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.43% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между TPHE и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPHE и SPY
С начала года, TPHE показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHE и SPY
TPHE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPHE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHE и SPY
Дивидендная доходность TPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHE Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF | 1.98% | 2.46% | 2.80% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TPHE и SPY
Максимальная просадка TPHE за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPHE и SPY
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.96% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.