PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPHE с FTDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHE с FTDS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).

TPHE и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHE - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPHE или FTDS.

Корреляция

Корреляция между TPHE и FTDS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPHE и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPHE:

0.16

FTDS:

0.20

Коэф-т Сортино

TPHE:

0.41

FTDS:

0.47

Коэф-т Омега

TPHE:

1.06

FTDS:

1.06

Коэф-т Кальмара

TPHE:

0.22

FTDS:

0.24

Коэф-т Мартина

TPHE:

0.74

FTDS:

0.81

Индекс Язвы

TPHE:

4.70%

FTDS:

5.38%

Дневная вол-ть

TPHE:

16.22%

FTDS:

18.37%

Макс. просадка

TPHE:

-21.43%

FTDS:

-53.49%

Текущая просадка

TPHE:

-8.12%

FTDS:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TPHE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 0.02%.

TPHE

С начала года

-0.39%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-5.50%

1 год

2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTDS

С начала года

0.02%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-5.45%

1 год

3.72%

5 лет

15.96%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPHE и FTDS

TPHE берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
TPHE
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPHE и FTDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHE
Ранг риск-скорректированной доходности TPHE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPHE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг риск-скорректированной доходности FTDS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTDS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPHE c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPHE на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHE и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHE и FTDS

Дивидендная доходность TPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FTDS в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPHE
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF		2.27%2.04%2.46%2.80%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		2.11%2.06%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.25%0.95%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TPHE и FTDS

Максимальная просадка TPHE за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FTDS в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHE и FTDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPHE и FTDS

Загрузка...