Сравнение TPG с GS
TPG (TPG Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TPG in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 3 years, TPG returned 17.07%/yr vs 50.20%/yr for GS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TPG и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.36%.
TPG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -33.13%
- С начала года
- -29.67%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 53.95%
- 3 года*
- 50.20%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение доходности по годам TPG и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -29.67% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -12.60% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.36% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -9.70% |
Correlation
The correlation between TPG and GS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between TPG and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TPG:
$16.77B
GS:
$314.25B
TPG:
$0.06
GS:
$67.36
TPG:
737.84
GS:
15.81
TPG:
10.29
GS:
2.05
TPG:
3.78
GS:
2.81
TPG:
4.51
GS:
1.94
TPG:
$3.53B
GS:
$117.94B
TPG:
$2.93B
GS:
$67.57B
TPG:
$610.73M
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. GS — Ранг доходности на риск
TPG
GS
Сравнение TPG c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPG | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.79 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.00 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPG и GS
Максимальная просадка TPG за все время составила -44.85%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.85% | -78.84% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.85% | -19.42% | -25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.85% | -30.90% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.55% | -7.54% | -28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -22.59% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 6.01% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и GS
Текущая волатильность для TPG Inc. (TPG) составляет 10.86%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что TPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 12.81% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 25.56% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 30.56% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.97% | 28.44% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.97% | 29.96% | +10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и GS
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
TPG TPG Inc. | 5.12% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и GS
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
TPG and GS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.81%) compared to TPG (10.86%). In terms of maximum drawdown, TPG dropped -44.85% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPG и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор