Сравнение TPG с GS
TPG (TPG Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TPG in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 3 years, TPG returned 20.63%/yr vs 53.86%/yr for GS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TPG и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -32.23%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.51%.
TPG
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -32.23%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 19.43%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 86.01%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 23.93%
Сравнение доходности по годам TPG и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -32.23% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.51% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -9.82% |
Correlation
The correlation between TPG and GS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between TPG and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TPG:
$16.17B
GS:
$336.52B
TPG:
$0.06
GS:
$57.41
TPG:
749.02
GS:
19.03
TPG:
10.45
GS:
2.46
TPG:
3.84
GS:
3.10
TPG:
4.34
GS:
2.74
TPG:
$3.53B
GS:
$110.77B
TPG:
$2.93B
GS:
$61.53B
TPG:
$610.73M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. GS — Ранг доходности на риск
TPG
GS
Сравнение TPG c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPG | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.45 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.93 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.13 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TPG и GS
Максимальная просадка TPG за все время составила -44.85%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.85% | -78.84% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.85% | -19.42% | -25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.85% | -30.90% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | 0.00% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -22.62% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 5.78% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и GS
TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.06% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 22.52% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 27.65% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 27.95% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 29.79% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и GS
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности GS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.56% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
TPG TPG Inc. | 5.31% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и GS
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
TPG and GS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPG has higher volatility (9.53%) compared to GS (9.06%). In terms of maximum drawdown, TPG dropped -44.85% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPG и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор