Сравнение TOTL с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO).
TOTL и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.74% против 15.13% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и IOO
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
TOTL vs. IOO — Ранг доходности на риск
TOTL
IOO
Сравнение TOTL c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.13 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.26 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 10.66 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.86 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и IOO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и IOO
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и IOO
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -55.85% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -12.40% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -23.52% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -31.43% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.98% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -11.34% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.63% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и IOO
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.23% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 10.71% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 19.24% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 16.97% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 17.74% | -12.98% |