PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и IOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
197.71%
TOTL
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.67

IOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.45

IOO:

0.88

Коэф-т Омега

TOTL:

1.30

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.83

IOO:

0.57

Коэф-т Мартина

TOTL:

4.12

IOO:

2.28

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

IOO:

4.83%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

IOO:

20.50%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

TOTL:

-2.13%

IOO:

-8.78%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.46% соответственно.


TOTL

С начала года

3.21%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.54%

5 лет

0.20%

10 лет

1.53%

IOO

С начала года

-4.84%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.80%

1 год

9.42%

5 лет

15.82%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и IOO

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.67
IOO: 0.54
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.45
IOO: 0.88
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TOTL: 1.30
IOO: 1.12
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.83
IOO: 0.57
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 4.12
IOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
0.54
TOTL
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и IOO

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности IOO в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.25%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.13%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и IOO

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-8.78%
TOTL
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и IOO

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.80%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80%
14.41%
TOTL
IOO