PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTL и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
8.18%
TOTL
IOO

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 24.58%.


TOTL

С начала года

3.57%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.57%

1 год

8.66%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IOO

С начала года

24.58%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

7.66%

1 год

28.37%

5 лет (среднегодовая)

15.94%

10 лет (среднегодовая)

12.04%

Основные характеристики


TOTLIOO
Коэф-т Шарпа1.402.15
Коэф-т Сортино2.042.86
Коэф-т Омега1.271.39
Коэф-т Кальмара0.702.64
Коэф-т Мартина6.1910.89
Индекс Язвы1.43%2.69%
Дневная вол-ть6.34%13.64%
Макс. просадка-16.48%-55.85%
Текущая просадка-4.79%-1.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и IOO

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между TOTL и IOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.402.15
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.042.86
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.39
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.702.64
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.1910.89
TOTL
IOO

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.15
TOTL
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и IOO

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности IOO в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.20%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.09%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и IOO

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-1.94%
TOTL
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и IOO

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.46%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
4.25%
TOTL
IOO