Сравнение TOTL с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO).
TOTL и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или IOO.
Корреляция
Корреляция между TOTL и IOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и IOO
Основные характеристики
TOTL:
0.59
IOO:
2.10
TOTL:
0.87
IOO:
2.76
TOTL:
1.11
IOO:
1.39
TOTL:
0.32
IOO:
2.62
TOTL:
2.17
IOO:
10.71
TOTL:
1.65%
IOO:
2.72%
TOTL:
6.11%
IOO:
13.90%
TOTL:
-16.48%
IOO:
-55.85%
TOTL:
-5.05%
IOO:
-1.57%
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 27.31%.
TOTL
3.29%
-0.08%
1.94%
3.70%
-0.22%
N/A
IOO
27.31%
2.55%
5.39%
27.80%
15.42%
12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и IOO
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTL c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и IOO
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности IOO в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.34% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 2.99% | 3.25% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.07% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и IOO
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и IOO
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.26%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.