PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOTL с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTL с IOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO).

TOTL и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или IOO.

Корреляция

Корреляция между TOTL и IOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.14

IOO:

0.61

Коэф-т Сортино

TOTL:

1.55

IOO:

0.97

Коэф-т Омега

TOTL:

1.18

IOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.57

IOO:

0.64

Коэф-т Мартина

TOTL:

2.55

IOO:

2.43

Индекс Язвы

TOTL:

2.03%

IOO:

5.06%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.90%

IOO:

20.66%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

TOTL:

-3.04%

IOO:

-1.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOTL показывает доходность 2.25%, а IOO немного выше – 2.32%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.42% против 12.14% соответственно.

TOTL

С начала года

2.25%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.56%

3 года

2.27%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.42%

IOO

С начала года

2.32%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

4.60%

1 год

12.53%

3 года

17.57%

5 лет

17.16%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий TOTL и IOO

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и IOO

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IOO в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.33%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.05%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и IOO

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и IOO

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.27%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...