Сравнение TOTL с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO).
TOTL и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или IOO.
Корреляция
Корреляция между TOTL и IOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и IOO
Основные характеристики
TOTL:
1.26
IOO:
-0.08
TOTL:
1.85
IOO:
0.01
TOTL:
1.25
IOO:
1.00
TOTL:
0.67
IOO:
-0.08
TOTL:
3.73
IOO:
-0.35
TOTL:
2.01%
IOO:
3.71%
TOTL:
5.96%
IOO:
17.03%
TOTL:
-16.48%
IOO:
-55.85%
TOTL:
-1.48%
IOO:
-17.22%
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.57% против 10.62% соответственно.
TOTL
3.90%
1.23%
1.58%
7.29%
0.90%
1.57%
IOO
-13.64%
-13.81%
-11.48%
-0.16%
16.75%
10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и IOO
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOTL и IOO
TOTL
IOO
Сравнение TOTL c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и IOO
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности IOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.22% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.25% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и IOO
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и IOO
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.12%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.