Сравнение TOTL с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 7.56% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и FAGIX
TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
TOTL vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
TOTL
FAGIX
Сравнение TOTL c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.05 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.84 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.33 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 13.92 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.05 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и FAGIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и FAGIX
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и FAGIX
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -37.97% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -4.41% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -15.42% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -28.45% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.22% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -7.01% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.06% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и FAGIX
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.86% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 4.70% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 7.05% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.49% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.79% | -3.03% |