PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и FAGIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
57.56%
TOTL
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.67

FAGIX:

0.95

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.45

FAGIX:

1.32

Коэф-т Омега

TOTL:

1.30

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.83

FAGIX:

0.91

Коэф-т Мартина

TOTL:

4.12

FAGIX:

3.56

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

FAGIX:

1.85%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

FAGIX:

6.93%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

TOTL:

-2.13%

FAGIX:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 1.53% против 4.48% соответственно.


TOTL

С начала года

3.21%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.54%

5 лет

0.20%

10 лет

1.53%

FAGIX

С начала года

-0.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-0.22%

1 год

6.82%

5 лет

6.89%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и FAGIX

TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.66
FAGIX: 0.95
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.45
FAGIX: 1.32
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TOTL: 1.30
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.83
FAGIX: 0.91
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 4.06
FAGIX: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
0.95
TOTL
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и FAGIX

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.25%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и FAGIX

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-3.37%
TOTL
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и FAGIX

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80%
4.42%
TOTL
FAGIX