Сравнение TOTL с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и FAGIX
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.57%.
TOTL
3.57%
-1.30%
3.57%
8.66%
-0.06%
N/A
FAGIX
11.57%
0.68%
6.03%
16.23%
5.11%
5.10%
Основные характеристики
| TOTL | FAGIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 5.10 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.19 | 23.28 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 6.34% | 4.77% |
| Макс. просадка | -16.48% | -37.80% |
| Текущая просадка | -4.79% | -0.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и FAGIX
TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Корреляция
Корреляция между TOTL и FAGIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTL c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и FAGIX
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FAGIX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.20% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 2.99% | 3.25% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.02% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и FAGIX
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и FAGIX
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.