PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOTL с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTL с FAGIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между TOTL и FAGIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.14

FAGIX:

1.17

Коэф-т Сортино

TOTL:

1.55

FAGIX:

1.59

Коэф-т Омега

TOTL:

1.18

FAGIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.57

FAGIX:

1.11

Коэф-т Мартина

TOTL:

2.55

FAGIX:

4.19

Индекс Язвы

TOTL:

2.03%

FAGIX:

1.92%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.90%

FAGIX:

7.02%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

TOTL:

-3.04%

FAGIX:

-0.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOTL показывает доходность 2.25%, а FAGIX немного ниже – 2.19%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 1.42% против 6.27% соответственно.

TOTL

С начала года

2.25%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.56%

3 года

2.27%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.42%

FAGIX

С начала года

2.19%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

2.28%

1 год

8.25%

3 года

8.60%

5 лет

9.28%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий TOTL и FAGIX

TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и FAGIX

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FAGIX в 4.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.33%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.89%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и FAGIX

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и FAGIX

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...