Сравнение TOTL с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или FAGIX.
Основные характеристики
| TOTL | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.11% | 10.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.50% | 16.71% |
| Дох-ть за 3 года | -1.47% | 0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.04% | 4.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 5.44 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 7.51 | 24.84 |
| Индекс Язвы | 1.28% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 6.47% | 4.75% |
| Макс. просадка | -16.48% | -37.80% |
| Текущая просадка | -5.22% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между TOTL и FAGIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и FAGIX
С начала года, TOTL показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 10.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и FAGIX
TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTL c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и FAGIX
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FAGIX в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.22% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 2.99% | 3.25% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.05% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и FAGIX
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и FAGIX
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.