PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOST с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOST и ^VIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности TOST и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.14%
48.44%
TOST
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

0.65

^VIX:

0.44

Коэф-т Сортино

TOST:

1.18

^VIX:

2.06

Коэф-т Омега

TOST:

1.15

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.47

^VIX:

0.82

Коэф-т Мартина

TOST:

2.78

^VIX:

1.48

Индекс Язвы

TOST:

11.24%

^VIX:

47.34%

Дневная вол-ть

TOST:

48.35%

^VIX:

157.93%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

TOST:

-53.17%

^VIX:

-62.53%

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 78.56%.


TOST

С начала года

-16.21%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

6.15%

1 год

31.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

78.56%

1 месяц

31.77%

6 месяцев

51.20%

1 год

116.19%

5 лет

-7.66%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOST, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOST: 0.72
^VIX: 0.44
Коэффициент Сортино TOST, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOST: 1.27
^VIX: 2.06
Коэффициент Омега TOST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOST: 1.16
^VIX: 1.24
Коэффициент Кальмара TOST, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOST: 0.51
^VIX: 1.04
Коэффициент Мартина TOST, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOST: 3.02
^VIX: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.44
TOST
^VIX

Просадки

Сравнение просадок TOST и ^VIX

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.17%
-19.68%
TOST
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и ^VIX

Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 18.36%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
48.66%
TOST
^VIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab