Сравнение TOST с ^VIX
TOST (Toast, Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, TOST returned 4.40%/yr vs 13.19%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TOST и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.98%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 30.37%.
TOST
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -30.98%
- 6 месяцев
- -33.18%
- 1 год
- -43.47%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 12.79%
- 1 месяц
- 16.71%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- -2.75%
Сравнение доходности по годам TOST и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.98% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
^VIX CBOE Volatility Index | 30.37% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TOST and ^VIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.44 |
The correlation between TOST and ^VIX shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TOST
^VIX
Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.03 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.06 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и ^VIX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -88.70% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -50.66% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -74.26% | +19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.44% | -76.43% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -64.07% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.55% | 30.70% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и ^VIX
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 13.89%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.16%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 49.16% | -35.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 91.13% | -54.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.10% | 124.01% | -77.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.12% | 127.78% | -66.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 136.67% | -75.55% |
Часто задаваемые вопросы
TOST and ^VIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (49.16%) compared to TOST (13.89%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор