PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOST с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TOST с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Доходность

Сравнение доходности TOST и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOST и ^VIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOST
Toast, Inc.		-26.58%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-44.47%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%.

TOST

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-26.58%
6 месяцев
-26.77%
1 год
-23.91%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toast, Inc.

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с TOST:
TOST с FOURTOST с LSPDTOST с SPYTOST с STNETOST с HWMTOST с COINTOST с QQQ
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

TOST vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг доходности на риск TOST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOST^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.09

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.25

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.58

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-0.75

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOST vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOST^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.09

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.01

-0.30

Корреляция

Корреляция между TOST и ^VIX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TOST и ^VIX

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOST^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.56%

-88.70%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.15%

-74.26%

+25.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-70.32%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.85%

-64.04%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

46.08%

-20.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и ^VIX

Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 9.06%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOST^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

48.46%

-39.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

93.57%

-60.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.29%

139.41%

-93.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.44%

125.25%

-63.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.44%

135.98%

-74.54%