Сравнение TOST с ^VIX
TOST (Toast, Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, TOST returned 5.47%/yr vs 7.47%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TOST и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%.
TOST
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 20.98%
- 6 месяцев
- -10.16%
- С начала года
- -14.59%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам TOST и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -14.59% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TOST and ^VIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.44 |
The correlation between TOST and ^VIX shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TOST
^VIX
Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.05 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.08 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и ^VIX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -88.70% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -51.59% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -74.26% | +19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.52% | -79.77% | +26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -64.10% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 32.74% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и ^VIX
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 10.78%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 31.23% | -20.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.00% | 92.53% | -55.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.02% | 124.57% | -78.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.92% | 127.57% | -66.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.92% | 136.46% | -75.54% |
Часто задаваемые вопросы
TOST and ^VIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to TOST (10.78%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор