Сравнение TOST с ^VIX
TOST (Toast, Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, TOST returned 5.97%/yr vs 3.23%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TOST и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 7.42%.
TOST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам TOST и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -29.40% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
^VIX CBOE Volatility Index | 7.42% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -17.49% |
Correlation
The correlation between TOST and ^VIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | -0.44 |
The correlation between TOST and ^VIX shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TOST
^VIX
Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOST | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.18 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.28 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOST | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.00 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TOST и ^VIX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.56% | -88.70% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -50.66% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -74.26% | +19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -80.58% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -64.11% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 31.88% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и ^VIX
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 15.18%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.20% | 15.18% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 78.84% | -42.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.02% | 112.68% | -66.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.37% | 123.93% | -62.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.37% | 135.82% | -74.45% |
Часто задаваемые вопросы
TOST and ^VIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.20%) compared to ^VIX (15.18%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.56% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор