PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с VIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 14.04%/yr vs 13.54%/yr for VIG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TOK и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOK показывает доходность 7.46%, а VIG немного ниже – 7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOK имеют среднегодовую доходность 14.04%, а акции VIG немного отстают с 13.54%.

TOK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.04%

VIG

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.46%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.42%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between TOK and VIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.78

The correlation between TOK and VIG shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и VIG

Секторы
TOK
VIG

Технологии

30.8%
29.0%

Финансовые услуги

15.5%
19.9%

Промышленность

10.0%
11.3%

Здравоохранение

9.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.3%

Энергетика

4.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

TOK
30.8%
VIG
29.0%

Финансовые услуги

TOK
15.5%
VIG
19.9%

Промышленность

TOK
10.0%
VIG
11.3%

Здравоохранение

TOK
9.0%
VIG
16.6%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.7%
VIG
4.4%

Коммуникационные услуги

TOK
8.5%
VIG
0.5%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.3%
VIG
9.3%

Энергетика

TOK
4.1%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
VIG
3.3%

Коммунальные услуги

TOK
2.9%
VIG
2.9%

Недвижимость

TOK
1.7%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TOK vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.81

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.62

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.30

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

9.28

+1.03

TOK vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и VIG

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-46.81%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-7.91%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-14.95%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-20.39%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-31.72%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.73%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-5.50%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и VIG

iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.78%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.67%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.06%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.22%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.03%

+1.09%

Сравнение комиссий TOK и VIG

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и VIG

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.34%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TOK and VIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOK has higher volatility (4.43%) compared to VIG (2.78%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, TOK leads with 14.04% vs 13.54% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 14.04% return vs 13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.34% for TOK.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор