PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNXIX с TNMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNXIX с TNMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNXIX (1290 Retirement 2060 Fund) and TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - TNXIX is a Target Retirement Date fund managed by 1290 Funds, while TNMIX is a Multistrategy fund managed by 1290 Funds. Over the past 5 years, TNXIX returned 11.72%/yr vs 4.49%/yr for TNMIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXIX charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for TNMIX.

Доходность

Сравнение доходности TNXIX и TNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNXIX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у TNMIX с доходностью 10.44%.

TNXIX

1 день
-0.94%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.28%
1 год
26.59%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

TNMIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.82%
1 год
20.58%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNXIX и TNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		8.84%16.99%30.13%13.71%-13.94%19.21%6.93%25.04%-5.65%11.87%
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		10.44%13.48%9.21%5.46%-11.18%3.24%4.52%8.62%-3.99%1.86%

Correlation

The correlation between TNXIX and TNMIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between TNXIX and TNMIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Retirement 2060 Fund

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с TNXIX:
TNXIX с TLTTNXIX с VOOTNXIX с FSPGXTNXIX с TNUIXTNXIX с TNHIXTNXIX с TNVDXTNXIX с TNBIX
Часто сравнивают с TNMIX:
TNMIX с TNUIXTNMIX с TNBIXTNMIX с TNHIXTNMIX с TNXAXTNMIX с QRPNXTNMIX с RMDFXTNMIX с ADAIX

Доходность на риск

TNXIX vs. TNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNXIX
Ранг доходности на риск TNXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TNMIX
Ранг доходности на риск TNMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNXIX c TNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNXIXTNMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.83

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.76

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.75

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

21.75

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNXIX vs. TNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNXIX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа TNMIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNXIX и TNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNXIXTNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.83

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TNXIX и TNMIX

Максимальная просадка TNXIX за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки TNMIX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXIX и TNMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNXIXTNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-17.21%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-3.63%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-7.17%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-16.15%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.77%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.79%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.96%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TNXIX и TNMIX

1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что TNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNXIXTNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.65%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

6.16%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

7.38%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

7.64%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

7.12%

+10.12%

Сравнение комиссий TNXIX и TNMIX

TNXIX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TNMIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNXIX и TNMIX

Дивидендная доходность TNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TNMIX в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		1.97%2.18%1.57%3.38%2.86%10.67%0.78%3.06%1.24%0.37%0.62%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		1.55%1.69%0.45%0.54%4.17%2.04%2.95%1.87%2.42%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNXIX and TNMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNXIX has higher volatility (3.32%) compared to TNMIX (1.65%). In terms of maximum drawdown, TNXIX dropped -32.31% vs TNMIX's -17.21%.

TNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNXIX и TNMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор