Сравнение TNOW.L с GXLK.L
TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, TNOW.L returned 32.35%/yr vs 29.77%/yr for GXLK.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности TNOW.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TNOW.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNOW.L показывает доходность 24.24%, а GXLK.L немного ниже – 23.08%.
TNOW.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 49.66%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 24.02%
GXLK.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 23.08%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNOW.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TNOW.L Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) | 24.24% | 21.66% | 34.01% | 54.23% | -24.63% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.08% | 24.63% | 22.65% | 56.14% | -22.69% |
Correlation
The correlation between TNOW.L and GXLK.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between TNOW.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNOW.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
TNOW.L
GXLK.L
Сравнение TNOW.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNOW.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.11 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.30 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNOW.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.78 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TNOW.L и GXLK.L
Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNOW.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -28.06% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.71% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -27.01% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.06% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -8.55% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.61% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNOW.L и GXLK.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNOW.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.86% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 14.74% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 19.71% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 27.80% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 27.80% | -6.05% |
Сравнение комиссий TNOW.L и GXLK.L
TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNOW.L и GXLK.L
Ни TNOW.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TNOW.L and GXLK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for TNOW.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор