Сравнение TMV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TMV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TMV и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMV показывает доходность 26.53%, а VOO немного ниже – 25.48%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.17% против 13.15% соответственно.
TMV
26.53%
9.89%
0.76%
-4.72%
7.48%
-8.17%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| TMV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.09 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -0.34 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 19.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 43.60% | 12.20% |
| Макс. просадка | -99.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -96.69% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и VOO
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TMV и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и VOO
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.09% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и VOO
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и VOO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.