PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TMV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.80% против 15.56% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TMV and VOO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.23

The correlation between TMV and VOO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TMV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.39

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.25

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.16

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

14.73

-15.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.39

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.87

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.89

-1.21

Просадки

Сравнение просадок TMV и VOO

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-33.99%

-64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-8.90%

-12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-18.69%

-29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-24.52%

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-33.99%

-48.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-0.70%

-95.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-3.69%

-82.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

1.91%

+9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и VOO

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

2.84%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

8.90%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

11.80%

+17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

16.81%

+30.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

18.01%

+26.43%

Сравнение комиссий TMV и VOO

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и VOO

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TMV and VOO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -0.80% for TMV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.03% for VOO.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while VOO is S&P 500. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор