Сравнение TMV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TMV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или VOO.
Корреляция
Корреляция между TMV и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TMV и VOO
Основные характеристики
TMV:
0.78
VOO:
2.04
TMV:
1.35
VOO:
2.72
TMV:
1.15
VOO:
1.38
TMV:
0.33
VOO:
3.09
TMV:
1.94
VOO:
13.04
TMV:
16.77%
VOO:
2.00%
TMV:
41.88%
VOO:
12.79%
TMV:
-99.06%
VOO:
-33.99%
TMV:
-96.25%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.70% против 13.46% соответственно.
TMV
2.57%
12.85%
25.20%
25.84%
9.68%
-3.70%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и VOO
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMV и VOO
TMV
VOO
Сравнение TMV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и VOO
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.33% | 3.42% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и VOO
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и VOO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.