Сравнение TMV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TMV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или VOO.
Основные характеристики
| TMV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.67% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 53.29% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 31.96% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.85% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.43% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 50.77% | 11.75% |
| Макс. просадка | -99.06% | -33.99% |
| Current Drawdown | -96.32% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между TMV и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TMV и VOO
С начала года, TMV показывает доходность 40.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -10.43% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и VOO
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и VOO
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.26% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и VOO
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и VOO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.