Сравнение TMV с VOO
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TMV и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.46% против 15.61% соответственно.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам TMV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TMV and VOO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between TMV and VOO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. VOO — Ранг доходности на риск
TMV
VOO
Сравнение TMV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.67 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 11.96 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и VOO
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -33.99% | -64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -8.90% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -18.69% | -29.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -24.52% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -33.99% | -48.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -3.14% | -92.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -3.68% | -82.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 1.99% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и VOO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.83% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 9.82% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 12.46% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 16.91% | +30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 18.02% | +26.36% |
Сравнение комиссий TMV и VOO
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и VOO
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and VOO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs -0.46% for TMV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.05% for VOO.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while VOO is S&P 500. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор