PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMUS с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с MMC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или MMC.

Корреляция

Корреляция между TMUS и MMC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TMUS и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.94%
942.46%
TMUS
MMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

1.76

MMC:

0.65

Коэф-т Сортино

TMUS:

2.12

MMC:

0.93

Коэф-т Омега

TMUS:

1.36

MMC:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMUS:

3.15

MMC:

0.86

Коэф-т Мартина

TMUS:

9.53

MMC:

2.66

Индекс Язвы

TMUS:

4.85%

MMC:

4.25%

Дневная вол-ть

TMUS:

26.31%

MMC:

17.37%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

TMUS:

-13.22%

MMC:

-9.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$298.01B

MMC:

$108.03B

EPS

TMUS:

$10.24

MMC:

$8.16

Коэффициент P/E

TMUS:

22.73

MMC:

26.87

Коэффициент PEG

TMUS:

1.29

MMC:

2.33

Коэффициент P/S

TMUS:

3.60

MMC:

4.31

Коэффициент P/B

TMUS:

4.33

MMC:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$82.69B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$60.13B

MMC:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.00B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у MMC с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 21.84% против 16.59% соответственно.

TMUS

С начала года

7.63%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

4.66%

1 год

46.44%

5 лет

22.22%

10 лет

21.84%

MMC

С начала года

4.53%

1 месяц

-8.74%

6 месяцев

0.08%

1 год

13.00%

5 лет

20.27%

10 лет

16.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMUS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMUS: 1.76
MMC: 0.65
Коэффициент Сортино TMUS, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMUS: 2.12
MMC: 0.93
Коэффициент Омега TMUS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMUS: 1.36
MMC: 1.13
Коэффициент Кальмара TMUS, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMUS: 3.15
MMC: 0.86
Коэффициент Мартина TMUS, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMUS: 9.53
MMC: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MMC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.65
TMUS
MMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и MMC

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MMC в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.29%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.48%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и MMC

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.22%
-9.75%
TMUS
MMC

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и MMC

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
11.22%
TMUS
MMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию