PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSRX с MASNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSRX и MASNX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TMSRX с MASNX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. MASNX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSRX или MASNX.

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и MASNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSRX:

0.18

MASNX:

1.51

Коэф-т Сортино

TMSRX:

0.21

MASNX:

2.15

Коэф-т Омега

TMSRX:

1.03

MASNX:

1.39

Коэф-т Кальмара

TMSRX:

0.15

MASNX:

0.90

Коэф-т Мартина

TMSRX:

0.38

MASNX:

3.96

Индекс Язвы

TMSRX:

1.00%

MASNX:

1.13%

Дневная вол-ть

TMSRX:

2.64%

MASNX:

3.03%

Макс. просадка

TMSRX:

-10.67%

MASNX:

-14.31%

Текущая просадка

TMSRX:

-1.40%

MASNX:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у MASNX с доходностью 1.49%.

TMSRX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

0.48%

1 год

0.48%

3 года

3.55%

5 лет

2.47%

10 лет

N/A

MASNX

С начала года

1.49%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.93%

1 год

4.47%

3 года

3.05%

5 лет

2.78%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

iMGP Alternative Strategies Fund

Сравнение комиссий TMSRX и MASNX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MASNX в 1.61%.

MASNX
iMGP Alternative Strategies Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSRX и MASNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSRX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MASNX
Ранг риск-скорректированной доходности MASNX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSRX c MASNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MASNX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и MASNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и MASNX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности MASNX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		6.75%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%2.79%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
MASNX
iMGP Alternative Strategies Fund		2.41%3.52%3.49%3.69%5.88%2.84%2.54%2.99%2.06%2.30%3.04%3.14%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и MASNX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки MASNX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и MASNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и MASNX

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...