PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSRX с MASNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с MASNX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. MASNX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSRX или MASNX.

Корреляция

Корреляция между TMSRX и MASNX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и MASNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSRX:

0.30

MASNX:

1.59

Коэф-т Сортино

TMSRX:

0.30

MASNX:

2.40

Коэф-т Омега

TMSRX:

1.04

MASNX:

1.43

Коэф-т Кальмара

TMSRX:

0.23

MASNX:

0.96

Коэф-т Мартина

TMSRX:

0.63

MASNX:

4.51

Индекс Язвы

TMSRX:

0.93%

MASNX:

1.12%

Дневная вол-ть

TMSRX:

2.65%

MASNX:

3.07%

Макс. просадка

TMSRX:

-10.67%

MASNX:

-14.31%

Текущая просадка

TMSRX:

-1.51%

MASNX:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MASNX с доходностью 1.49%.

TMSRX

С начала года

-0.44%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-0.04%

1 год

0.79%

5 лет

2.70%

10 лет

N/A

MASNX

С начала года

1.49%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.03%

1 год

4.86%

5 лет

3.16%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMSRX и MASNX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MASNX в 1.61%.

MASNX
iMGP Alternative Strategies Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSRX и MASNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSRX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
MASNX
Ранг риск-скорректированной доходности MASNX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASNX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSRX c MASNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MASNX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и MASNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и MASNX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности MASNX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		6.75%6.72%5.95%1.49%0.50%0.85%2.59%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
MASNX
iMGP Alternative Strategies Fund		2.41%3.52%3.49%3.69%3.00%2.84%2.54%2.99%2.06%2.30%2.75%2.44%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и MASNX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки MASNX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и MASNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и MASNX

Загрузка...