PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US53700T8844

CUSIP

53700T884

Эмитент

iM Global Partner Fund Management

Дата выпуска

29 сент. 2011 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$1,000

Комиссия

Комиссия MASNX составляет 1.61%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MASNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.61%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MASNX с TMSRX
Популярные сравнения:
MASNX с TMSRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iMGP Alternative Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98%
9.66%
MASNX (iMGP Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iMGP Alternative Strategies Fund показал доход в 6.33% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iMGP Alternative Strategies Fund составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


MASNX

С начала года

6.33%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

1.98%

1 год

6.54%

5 лет

2.20%

10 лет

2.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MASNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%0.76%1.66%-0.75%1.23%0.94%0.93%0.56%1.21%-1.01%0.74%6.33%
20231.95%-0.96%-0.41%0.49%-0.97%1.81%0.97%-0.19%-0.45%-1.08%2.28%2.12%5.62%
2022-1.70%-0.78%-0.70%-2.38%-0.27%-3.10%2.07%-0.65%-3.32%0.97%-0.00%-0.11%-9.65%
20210.58%1.48%0.29%1.30%0.48%-0.14%-0.40%0.41%-0.67%0.65%-1.38%0.92%3.55%
20200.60%-0.76%-9.27%3.42%2.48%1.56%1.78%1.40%-0.33%0.17%3.39%2.11%6.06%
20192.61%0.70%0.53%1.48%-1.03%1.32%0.52%-0.17%0.18%0.35%0.60%0.88%8.22%
20180.94%-0.51%-0.72%-0.17%-0.00%0.08%0.87%0.00%0.09%-1.55%0.09%-1.44%-2.33%
20170.52%0.69%-0.13%0.43%0.61%0.07%0.69%0.43%0.24%0.34%-0.26%0.43%4.14%
2016-1.36%-0.46%2.30%1.28%0.72%-0.03%1.71%0.80%0.38%-0.26%0.97%0.49%6.67%
20150.44%1.57%-0.05%0.35%0.52%-1.23%-0.17%-1.48%-1.10%1.71%-0.27%-1.16%-0.95%
20140.26%0.96%0.12%0.26%1.04%0.80%-0.34%0.86%-0.94%0.09%0.60%-0.40%3.33%
20131.81%0.36%1.23%1.06%0.35%-1.63%0.53%-0.53%0.92%1.15%0.70%0.47%6.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MASNX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MASNX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MASNX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.902.07
Коэффициент Сортино MASNX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.772.76
Коэффициент Омега MASNX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.39
Коэффициент Кальмара MASNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.143.05
Коэффициент Мартина MASNX, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.7513.27
MASNX
^GSPC

iMGP Alternative Strategies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90
2.07
MASNX (iMGP Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iMGP Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.37$0.38$0.35$0.34$0.30$0.33$0.24$0.26$0.30$0.28$0.26

Дивидендный доход

3.42%3.49%3.69%3.00%2.84%2.54%2.99%2.06%2.30%2.75%2.44%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.37
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.37
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.38
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.35
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.34
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.30
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.33
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.24
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.26
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.30
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.28
2013$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.27%
-1.91%
MASNX (iMGP Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iMGP Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка iMGP Alternative Strategies Fund составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.31%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.181
-11.15%7 сент. 2021 г.27030 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.718
-7.32%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11121 июл. 2016 г.294
-4.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-2.45%30 сент. 2024 г.5819 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iMGP Alternative Strategies Fund составляет 0.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89%
3.82%
MASNX (iMGP Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab