PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US53700T8844

CUSIP

53700T884

Эмитент

iM Global Partner Fund Management

Дата выпуска

29 сент. 2011 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия MASNX составляет 1.61%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Alternative Strategies Fund

Популярные сравнения:
MASNX с TMSRX
Популярные сравнения:
MASNX с TMSRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX) показал доход в 1.49% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MASNX составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MASNX

С начала года

1.49%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.93%

1 год

4.47%

3 года

3.05%

5 лет

2.78%

10 лет

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MASNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.02%0.46%0.00%0.00%0.00%1.49%
20240.57%0.76%1.66%-0.75%1.23%0.94%0.93%0.56%1.21%-1.01%0.84%-0.54%6.54%
20231.95%-0.96%-0.41%0.49%-0.97%1.82%0.97%-0.19%-0.44%-1.08%2.28%2.12%5.62%
2022-1.70%-0.78%-0.70%-2.38%-0.27%-3.10%2.07%-0.65%-3.32%0.97%-0.00%-0.10%-9.64%
20210.58%1.48%0.29%1.30%0.48%-0.14%-0.40%0.41%-0.67%0.66%-1.38%-1.93%0.62%
20200.60%-0.76%-9.27%3.42%2.48%1.56%1.78%1.40%-0.33%0.17%3.39%2.11%6.06%
20192.61%0.70%0.53%1.48%-1.03%1.32%0.52%-0.17%0.18%0.34%0.60%0.88%8.23%
20180.94%-0.51%-0.71%-0.17%0.00%0.08%0.87%-0.00%0.09%-1.55%0.09%-1.44%-2.33%
20170.52%0.69%-0.13%0.43%0.60%0.07%0.69%0.43%0.24%0.34%-0.26%0.43%4.14%
2016-1.36%-0.46%2.30%1.28%0.72%-0.03%1.71%0.80%0.38%-0.26%0.97%0.49%6.67%
20150.44%1.56%-0.05%0.34%0.52%-1.23%-0.17%-1.48%-1.09%1.71%-0.27%-1.45%-1.23%
20140.26%0.96%0.12%0.26%1.04%0.80%-0.34%0.86%-0.94%0.09%0.60%-1.09%2.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MASNX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MASNX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP Alternative Strategies Fund (MASNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iMGP Alternative Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.51
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iMGP Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.38$0.37$0.38$0.69$0.34$0.30$0.33$0.24$0.26$0.34$0.36

Дивидендный доход

2.41%3.52%3.49%3.69%5.88%2.84%2.54%2.99%2.06%2.30%3.04%3.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.01$0.38
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.37
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.38
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.46$0.69
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.34
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.30
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.33
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.24
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.26
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.34
2014$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iMGP Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка iMGP Alternative Strategies Fund составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.31%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.181
-13.66%7 сент. 2021 г.27030 сент. 2022 г.50027 сент. 2024 г.770
-7.58%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307
-4.18%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-2.43%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.10114 нояб. 2013 г.124
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...