Сравнение TMO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TMO и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TMO и ^GSPC
Основные характеристики
TMO:
0.20
^GSPC:
2.06
TMO:
0.43
^GSPC:
2.74
TMO:
1.05
^GSPC:
1.38
TMO:
0.17
^GSPC:
3.13
TMO:
0.51
^GSPC:
12.84
TMO:
7.94%
^GSPC:
2.07%
TMO:
19.94%
^GSPC:
12.87%
TMO:
-71.16%
^GSPC:
-56.78%
TMO:
-15.48%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.53% против 11.46% соответственно.
TMO
7.58%
8.42%
4.88%
3.08%
10.83%
16.53%
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMO и ^GSPC
TMO
^GSPC
Сравнение TMO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TMO и ^GSPC
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и ^GSPC
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.29% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.