PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMO и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TMO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.02%
6.72%
TMO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-0.12

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

TMO:

-0.03

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

TMO:

1.00

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.11

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

TMO:

-0.30

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

TMO:

8.49%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

TMO:

20.89%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TMO:

-19.58%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.36% против 11.04% соответственно.


TMO

С начала года

2.37%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-12.02%

1 год

-4.73%

5 лет

10.01%

10 лет

15.36%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.121.62
Коэффициент Сортино TMO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.032.20
Коэффициент Омега TMO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.30
Коэффициент Кальмара TMO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.112.46
Коэффициент Мартина TMO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.3010.01
TMO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.12
1.62
TMO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TMO и ^GSPC

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-19.58%
-2.13%
TMO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ^GSPC

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.41%
3.43%
TMO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab