Сравнение TMFM с VOO
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TMFM is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs 20.11%/yr for VOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
TMFM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам TMFM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -5.52% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 1.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 1.23% |
Correlation
The correlation between TMFM and VOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between TMFM and VOO has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TMFM и VOO
Секторы
TMFM
VOO
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TMFM
VOO
Здравоохранение
TMFM
VOO
Промышленность
TMFM
VOO
Финансовые услуги
TMFM
VOO
Недвижимость
TMFM
VOO
Потребительский циклический сектор
TMFM
VOO
Потребительский защитный сектор
TMFM
VOO
Сырьевые материалы
TMFM
-
VOO
Коммуникационные услуги
TMFM
-
VOO
Энергетика
TMFM
-
VOO
Коммунальные услуги
TMFM
-
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. VOO — Ранг доходности на риск
TMFM
VOO
Сравнение TMFM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.45 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.68 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и VOO
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -33.99% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -8.90% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -18.69% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -0.88% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -3.67% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 2.04% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и VOO
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.48% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 9.98% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 12.52% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.92% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.99% | +2.57% |
Сравнение комиссий TMFM и VOO
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и VOO
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (5.64%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.11% vs 2.45% for TMFM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.11% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.07% for TMFM.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор