Сравнение TMFM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TMFM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и VOO
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TMFM vs. VOO — Ранг доходности на риск
TMFM
VOO
Сравнение TMFM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 1.01 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 1.53 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.55 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 7.31 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.01 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.83 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и VOO
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и VOO
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -33.99% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -11.98% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -5.55% | -24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -3.72% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.55% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и VOO
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.34% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.47% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 18.11% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.82% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 17.99% | +2.48% |