PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TMFG is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 13.28%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

TMFG

1 день
1.67%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.90%
1 год
5.09%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		3.69%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%1.14%

Correlation

The correlation between TMFG and SCHG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between TMFG and SCHG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFG и SCHG

Секторы
TMFG
SCHG

Промышленность

21.4%
5.8%

Финансовые услуги

18.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.0%

Технологии

12.0%
46.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.7%

Недвижимость

8.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.7%

Здравоохранение

5.6%
7.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Энергетика

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

TMFG
21.4%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
SCHG
16.0%

Технологии

TMFG
12.0%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
SCHG
12.7%

Недвижимость

TMFG
8.8%
SCHG
0.5%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
SCHG
1.7%

Здравоохранение

TMFG
5.6%
SCHG
7.7%

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
SCHG
1.4%

Энергетика

TMFG

-

SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

TMFG

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TMFG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.60

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.18

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.51

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

5.04

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.60

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.85

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TMFG и SCHG

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.59%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-16.41%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-23.39%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-5.20%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.90%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и SCHG

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 3.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.61%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.62%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.49%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

22.26%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.55%

-2.94%

Сравнение комиссий TMFG и SCHG

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и SCHG

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and SCHG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TMFG (3.11%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 13.28% for TMFG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.26% for TMFG.

TMFG is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор