PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 22.34%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и VTSAX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%

Correlation

The correlation between TMFE and VTSAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between TMFE and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и VTSAX

Секторы
TMFE
VTSAX

Технологии

30.0%
33.3%

Потребительский циклический сектор

18.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.7%

Финансовые услуги

9.4%
11.9%

Здравоохранение

9.3%
9.1%

Промышленность

4.5%
9.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

TMFE
30.0%
VTSAX
33.3%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
VTSAX
9.8%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
VTSAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
VTSAX
4.7%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
VTSAX
11.9%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
VTSAX
9.1%

Промышленность

TMFE
4.5%
VTSAX
9.5%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
VTSAX
2.0%

Энергетика

TMFE

-

VTSAX
3.8%

Недвижимость

TMFE

-

VTSAX
2.4%

Коммунальные услуги

TMFE

-

VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

TMFE vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.47

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.36

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.37

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

15.56

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.47

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TMFE и VTSAX

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-55.33%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.92%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-19.36%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.01%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.93%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и VTSAX

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.84% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.95%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.19%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.19%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.36%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

18.41%

+0.85%

Сравнение комиссий TMFE и VTSAX

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и VTSAX

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and VTSAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор