PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 15.96%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-9.67%

Correlation

The correlation between TMFC and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between TMFC and SCHD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFC и SCHD

Секторы
TMFC
SCHD

Технологии

41.4%
16.4%

Коммуникационные услуги

17.4%
6.3%

Финансовые услуги

12.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.3%

Здравоохранение

4.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
19.2%

Промышленность

4.0%
7.5%

Энергетика

1.9%
16.2%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Коммунальные услуги

0.5%
0.0%

Технологии

TMFC
41.4%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
SCHD
19.2%

Промышленность

TMFC
4.0%
SCHD
7.5%

Энергетика

TMFC
1.9%
SCHD
16.2%

Недвижимость

TMFC
0.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TMFC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.49

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.87

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.91

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

14.53

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TMFC и SCHD

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.37%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-4.61%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-16.13%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-16.85%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.40%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.32%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.88%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и SCHD

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.66%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.66%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

10.96%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

14.38%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

16.72%

+5.27%

Сравнение комиссий TMFC и SCHD

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и SCHD

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 8.36% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор