PortfoliosLab logo
Сравнение TMFC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFC и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TMFC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.37%
84.19%
TMFC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFC:

0.82

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

TMFC:

1.26

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

TMFC:

1.18

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

TMFC:

0.92

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

TMFC:

3.44

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

TMFC:

5.36%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

TMFC:

22.50%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

TMFC:

-33.06%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TMFC:

-10.84%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


TMFC

С начала года

-7.52%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-2.35%

1 год

16.77%

5 лет

18.22%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFC и SCHD

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMFC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMFC: 0.82
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино TMFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMFC: 1.26
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега TMFC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMFC: 1.18
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара TMFC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMFC: 0.92
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина TMFC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMFC: 3.44
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.23
TMFC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и SCHD

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.44%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и SCHD

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.84%
-11.33%
TMFC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и SCHD

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
11.25%
TMFC
SCHD