PortfoliosLab logo
Сравнение TLRY с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLRY и VPMAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TLRY и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.82%
70.32%
TLRY
VPMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLRY:

-0.94

VPMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

TLRY:

-1.98

VPMAX:

0.42

Коэф-т Омега

TLRY:

0.77

VPMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TLRY:

-0.74

VPMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

TLRY:

-1.59

VPMAX:

0.76

Индекс Язвы

TLRY:

46.20%

VPMAX:

5.39%

Дневная вол-ть

TLRY:

78.65%

VPMAX:

20.68%

Макс. просадка

TLRY:

-99.79%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

TLRY:

-99.77%

VPMAX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -63.38%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -3.67%.


TLRY

С начала года

-63.38%

1 месяц

-26.50%

6 месяцев

-71.18%

1 год

-72.63%

5 лет

-43.06%

10 лет

N/A

VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.66%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLRY
Ранг риск-скорректированной доходности TLRY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLRY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TLRY: -0.94
VPMAX: 0.20
Коэффициент Сортино TLRY, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TLRY: -1.98
VPMAX: 0.42
Коэффициент Омега TLRY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TLRY: 0.77
VPMAX: 1.06
Коэффициент Кальмара TLRY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TLRY: -0.74
VPMAX: 0.20
Коэффициент Мартина TLRY, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TLRY: -1.59
VPMAX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.20
TLRY
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и VPMAX

TLRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLRY
Tilray, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%

Просадки

Сравнение просадок TLRY и VPMAX

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.77%
-10.62%
TLRY
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и VPMAX

Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.84%
14.79%
TLRY
VPMAX