Сравнение TLN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TLN и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TLN и ^GSPC
Основные характеристики
TLN:
5.18
^GSPC:
1.74
TLN:
4.11
^GSPC:
2.35
TLN:
1.68
^GSPC:
1.32
TLN:
11.71
^GSPC:
2.61
TLN:
46.52
^GSPC:
10.66
TLN:
5.82%
^GSPC:
2.08%
TLN:
52.31%
^GSPC:
12.77%
TLN:
-23.13%
^GSPC:
-56.78%
TLN:
-0.81%
^GSPC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.46%.
TLN
23.26%
5.69%
78.64%
265.19%
N/A
N/A
^GSPC
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLN и ^GSPC
TLN
^GSPC
Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TLN и ^GSPC
Максимальная просадка TLN за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и ^GSPC
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.