PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TLN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-12.47%86.05%214.80%37.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

TLN

1 день
2.77%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-23.16%
1 год
58.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с QQQTLN с TACTLN с AAPLTLN с CMG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TLN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.41

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.41

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

6.61

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.46

+1.57

Корреляция

Корреляция между TLN и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TLN и ^GSPC

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TLN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-56.78%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-12.14%

-19.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-5.78%

-20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.75%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

2.60%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и ^GSPC

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

5.37%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

9.55%

+30.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.60%

18.33%

+38.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.51%

16.90%

+32.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.51%

18.05%

+31.46%