Сравнение TLN с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TLN с ^GSPC

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TLN и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TLN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.87

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

TLN:

2.17

^GSPC:

0.43

Коэф-т Омега

TLN:

1.32

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.34

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

TLN:

11.39

^GSPC:

1.00

Индекс Язвы

TLN:

9.92%

^GSPC:

4.00%

Дневная вол-ть

TLN:

60.64%

^GSPC:

18.94%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TLN:

-20.03%

^GSPC:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.09%.

TLN

С начала года

-0.62%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

20.18%

1 год

114.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.09%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-7.75%

1 год

5.52%

5 лет

14.25%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLN: 1.87

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

TLN: 2.17

^GSPC: 0.43

Коэффициент Омега

TLN: 1.32

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

TLN: 3.34

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

TLN: 11.39

^GSPC: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TLN и ^GSPC

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и ^GSPC

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и ^GSPC

TLN

^GSPC

Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TLN и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество