PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLN и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TLN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
78.64%
9.31%
TLN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

5.18

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

TLN:

4.11

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

TLN:

1.68

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

TLN:

11.71

^GSPC:

2.61

Коэф-т Мартина

TLN:

46.52

^GSPC:

10.66

Индекс Язвы

TLN:

5.82%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

TLN:

52.31%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

TLN:

-23.13%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TLN:

-0.81%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.46%.


TLN

С начала года

23.26%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

78.64%

1 год

265.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

4.46%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.31%

1 год

23.49%

5 лет

13.03%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN
Ранг риск-скорректированной доходности TLN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLN, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLN, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.005.181.74
Коэффициент Сортино TLN, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.112.35
Коэффициент Омега TLN, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.681.32
Коэффициент Кальмара TLN, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0011.712.61
Коэффициент Мартина TLN, с текущим значением в 46.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0046.5210.66
TLN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.18
1.74
TLN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TLN и ^GSPC

Максимальная просадка TLN за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.81%
0
TLN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и ^GSPC

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
27.87%
3.07%
TLN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab