PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLH с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLH returned -0.83%/yr vs 1.95%/yr for BSV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLH charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности TLH и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.95% соответственно.

TLH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-0.83%

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLH и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.51%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between TLH and BSV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.70

The correlation between TLH and BSV shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

TLH vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.05

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.29

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.87

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

10.07

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.05

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.60

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.83

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.85

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TLH и BSV

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLHBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-8.54%

-32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-1.29%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-1.53%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-8.54%

-26.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-8.54%

-32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-0.63%

-29.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-0.97%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.37%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и BSV

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLHBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.52%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

1.26%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

1.81%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

2.72%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

2.37%

+8.82%

Сравнение комиссий TLH и BSV

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и BSV

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.48%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

TLH and BSV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLH has higher volatility (2.46%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, TLH dropped -41.14% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, BSV leads with 1.95% vs -0.83% for TLH. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.95% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLH.

TLH has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.00% for BSV.

TLH is categorized as Government Bonds, while BSV is Short-Term Bond. TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TLH and 0.03% for BSV.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLH и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор