PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

TLH и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -0.68% против 1.97% соответственно.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий TLH и BSV

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

TLH vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

2.04

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

3.25

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.23

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

12.23

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.04

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.62

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.83

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.58

Корреляция

Корреляция между TLH и BSV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и BSV

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TLH и BSV

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-8.54%

-32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-1.29%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-8.54%

-26.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-8.54%

-32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-0.76%

-28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-0.98%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.34%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и BSV

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.78%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

1.19%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

2.00%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

2.71%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

2.37%

+8.82%