Сравнение TL0.DE с XNAS.DE
TL0.DE (Tesla Inc) is a stock, while XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 5 years, TL0.DE returned 17.26%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TL0.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TL0.DE показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
TL0.DE
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 39.53%
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TL0.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TL0.DE Tesla Inc | -8.31% | -2.91% | 75.95% | 105.08% | -64.58% | 30.15% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
Correlation
The correlation between TL0.DE and XNAS.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between TL0.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TL0.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
TL0.DE
XNAS.DE
Сравнение TL0.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc (TL0.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TL0.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 3.77 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 11.16 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TL0.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.40 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TL0.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка TL0.DE за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TL0.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TL0.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -31.25% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -10.00% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -26.72% | -28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.68% | -31.25% | -40.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -0.83% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.24% | -7.83% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 3.38% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TL0.DE и XNAS.DE
Tesla Inc (TL0.DE) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TL0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TL0.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 4.31% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.33% | 10.91% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 15.71% | +29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.75% | 19.88% | +34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 19.84% | +36.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TL0.DE и XNAS.DE
Ни TL0.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TL0.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TL0.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор