Сравнение TKNS с TETH
TKNS (21Shares Active Crypto ETF) and TETH (21Shares Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from 21Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TKNS и TETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TKNS
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TKNS и TETH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TKNS 21Shares Active Crypto ETF | -13.77% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | -16.68% |
Correlation
The correlation between TKNS and TETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKNS vs. TETH — Ранг доходности на риск
TKNS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TETH
Сравнение TKNS c TETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Active Crypto ETF (TKNS) и 21Shares Ethereum ETF (TETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKNS | TETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKNS и TETH
Максимальная просадка TKNS за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки TETH в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKNS и TETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKNS | TETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -67.74% | +45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -61.10% | +45.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -34.74% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TKNS и TETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKNS | TETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.00% | 68.40% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.00% | 71.77% | -27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 71.77% | -27.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKNS и TETH
TKNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% |
TKNS 21Shares Active Crypto ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TKNS and TETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for TKNS.
Подберите оптимальное распределение для TKNS и TETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор