PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKC с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TKC с 100D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).

100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TKC и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKC и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		10.79%-12.66%39.58%2.46%38.18%-28.03%-4.86%6.25%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		4.14%35.26%7.50%13.03%-6.40%16.93%-9.08%5.82%
Разные валюты инструментов

TKC торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TKC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 4.14%.

TKC

1 день
0.50%
1 месяц
-7.90%
С начала года
10.79%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.46%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.32%
10 лет*
-0.56%

100D.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.73%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с TKC:
TKC с CRNTTKC с TLKTKC с BRK-BTKC с PHITKC с VIVTKC с VOOTKC с BATT
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с AAPL100D.L с VUAA.DE100D.L с SPY100D.L с VGT

Доходность на риск

TKC vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKC
Ранг доходности на риск TKC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKC c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKC100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.66

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

2.09

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.28

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

9.88

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKC vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKC на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKC и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKC100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.66

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.46

-0.49

Корреляция

Корреляция между TKC и 100D.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKC и 100D.L

Дивидендная доходность TKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности 100D.L в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		3.64%4.03%3.14%1.98%1.72%9.59%2.19%3.48%8.57%10.52%0.00%16.91%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.59%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKC и 100D.L

Максимальная просадка TKC за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKC и 100D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TKC100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-34.63%

-58.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-10.78%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.59%

-13.06%

-37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-4.65%

-53.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.67%

-4.71%

-51.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.40%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TKC и 100D.L

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKC100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.76%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.90%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

16.62%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

16.57%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.36%

19.37%

+17.99%