PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с BLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с BLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

TIPX и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPX и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.58%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.20% соответственно.

TIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.75%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.87%

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Сравнение комиссий TIPX и BLV

TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

TIPX vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXBLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.18

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.30

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.34

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

0.83

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.18

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.24

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между TIPX и BLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и BLV

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BLV в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.70%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и BLV

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и BLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPXBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-38.29%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-6.89%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-36.27%

+26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-38.29%

+28.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-24.58%

+23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.38%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.85%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и BLV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPXBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.54%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

5.49%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

9.75%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

12.97%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

11.99%

-7.60%