Сравнение TIPD с IBIE
TIPD (Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPD is actively managed, while IBIE is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TIPD и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 1.90%.
TIPD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPD и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.34% | 1.97% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.90% | 0.97% |
Correlation
The correlation between TIPD and IBIE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPD vs. IBIE — Ранг доходности на риск
TIPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIE
Сравнение TIPD c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPD) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPD | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPD и IBIE
Максимальная просадка TIPD за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPD и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPD | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -1.70% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.20% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.39% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPD и IBIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPD | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 1.58% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 2.82% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 2.82% | +3.29% |
Сравнение комиссий TIPD и IBIE
И TIPD, и IBIE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPD и IBIE
Дивидендная доходность TIPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности IBIE в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 6.86% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPD and IBIE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPD and IBIE have the same expense ratio: 0.10% per year.
TIPD has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 4.96% for IBIE.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TIPD и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор