PortfoliosLab logo
Сравнение TIME с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIME и USD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TIME и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.14%
123.83%
TIME
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.24

USD:

-0.02

Коэф-т Сортино

TIME:

0.45

USD:

0.67

Коэф-т Омега

TIME:

1.06

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

TIME:

0.21

USD:

-0.03

Коэф-т Мартина

TIME:

0.64

USD:

-0.07

Индекс Язвы

TIME:

7.87%

USD:

28.49%

Дневная вол-ть

TIME:

21.14%

USD:

99.55%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

TIME:

-18.05%

USD:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -39.07%.


TIME

С начала года

-8.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.34%

1 год

3.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-12.36%

5 лет

46.43%

10 лет

38.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и USD

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIME: 0.24
USD: -0.02
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIME: 0.45
USD: 0.67
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIME: 1.06
USD: 1.09
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIME: 0.21
USD: -0.03
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIME: 0.64
USD: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.02
TIME
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и USD

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности USD в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
17.37%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок TIME и USD

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-51.72%
TIME
USD

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и USD

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 8.71%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 49.02%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.71%
49.02%
TIME
USD