PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIME с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIME с USD

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

TIME и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIME или USD.

Корреляция

Корреляция между TIME и USD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TIME и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
35.26%
162.16%
TIME
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.88

USD:

0.14

Коэф-т Сортино

TIME:

1.24

USD:

0.79

Коэф-т Омега

TIME:

1.16

USD:

1.10

Коэф-т Кальмара

TIME:

1.31

USD:

0.26

Коэф-т Мартина

TIME:

4.51

USD:

0.57

Индекс Язвы

TIME:

3.86%

USD:

21.69%

Дневная вол-ть

TIME:

19.81%

USD:

87.31%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

USD:

-88.61%

Текущая просадка

TIME:

-10.71%

USD:

-43.43%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -28.60%.

TIME

С начала года

-0.62%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

6.19%

1 год

13.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-28.60%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

-21.34%

1 год

-1.16%

5 лет

45.53%

10 лет

39.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIME и USD

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.880.14
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.240.79
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.10
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.310.26
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.510.57
TIME
USD

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа USD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.88
0.14
TIME
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и USD

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности USD в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		15.94%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.14%0.10%0.10%0.30%0.00%0.26%1.09%1.25%0.41%7.20%0.63%3.44%

Просадки

Сравнение просадок TIME и USD

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки USD в -88.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-10.71%
-43.43%
TIME
USD

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и USD

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 6.83%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.73%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.83%
28.73%
TIME
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab