PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
27.28%
TIME
USD

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 44.40%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 145.13%.


TIME

С начала года

44.40%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

15.52%

1 год

55.24%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USD

С начала года

145.13%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

27.28%

1 год

183.55%

5 лет (среднегодовая)

59.21%

10 лет (среднегодовая)

46.27%

Основные характеристики


TIMEUSD
Коэф-т Шарпа3.022.19
Коэф-т Сортино3.812.50
Коэф-т Омега1.511.33
Коэф-т Кальмара4.133.65
Коэф-т Мартина16.609.61
Индекс Язвы3.31%18.18%
Дневная вол-ть18.18%79.65%
Макс. просадка-42.24%-87.93%
Текущая просадка0.00%-18.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и USD

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и USD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.022.19
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.812.50
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.33
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.133.65
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.609.61
TIME
USD

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа USD равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.19
TIME
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и USD

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности USD в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.57%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.02%0.05%0.59%0.00%0.27%1.09%0.93%0.41%7.43%0.39%3.33%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TIME и USD

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-18.95%
TIME
USD

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и USD

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 6.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.68%
19.21%
TIME
USD