PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIMEIGM
Дох-ть с нач. г.30.66%28.95%
Дох-ть за 1 год49.38%47.12%
Коэф-т Шарпа3.022.50
Коэф-т Сортино3.753.17
Коэф-т Омега1.521.43
Коэф-т Кальмара2.833.52
Коэф-т Мартина16.3112.80
Индекс Язвы3.28%4.07%
Дневная вол-ть17.72%20.86%
Макс. просадка-42.24%-65.59%
Текущая просадка-4.86%-3.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIME и IGM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIME и IGM

С начала года, TIME показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 28.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
51.62%
TIME
IGM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и IGM

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.31
IGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.80

Сравнение коэффициента Шарпа TIME и IGM

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.50
TIME
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и IGM

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности IGM в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.10%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.32%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.78%0.87%0.78%

Просадки

Сравнение просадок TIME и IGM

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-3.35%
TIME
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и IGM

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
5.25%
TIME
IGM