Сравнение TIME с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
TIME и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIME или IGM.
Доходность
Сравнение доходности TIME и IGM
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 32.96%.
TIME
42.26%
4.94%
13.27%
54.55%
N/A
N/A
IGM
32.96%
1.13%
11.68%
42.34%
21.31%
20.07%
Основные характеристики
| TIME | IGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.62 | 10.36 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 4.09% |
| Дневная вол-ть | 18.21% | 21.02% |
| Макс. просадка | -42.24% | -65.59% |
| Текущая просадка | -1.04% | -3.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIME и IGM
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между TIME и IGM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIME c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и IGM
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности IGM в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 14.79% | 21.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.32% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок TIME и IGM
Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и IGM
Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 6.62% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.