Сравнение TILVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TILVX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILVX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.42% соответственно.
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и SPYV
TILVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILVX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
TILVX
SPYV
Сравнение TILVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 5.09 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TILVX и SPYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и SPYV
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и SPYV
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILVX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -58.45% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.03% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -17.89% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -36.89% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.43% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.77% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.56% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и SPYV
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILVX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.79% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.76% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 15.52% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.43% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.96% | +0.69% |