PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с DFREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILIX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.99%
14.35%
TILIX
DFREX

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 29.01%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции DFREX по среднегодовой доходности: 16.33% против 6.64% соответственно.


TILIX

С начала года

29.01%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

13.30%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

19.21%

10 лет (среднегодовая)

16.33%

DFREX

С начала года

10.88%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

14.35%

1 год

24.79%

5 лет (среднегодовая)

4.60%

10 лет (среднегодовая)

6.64%

Основные характеристики


TILIXDFREX
Коэф-т Шарпа2.141.54
Коэф-т Сортино2.792.17
Коэф-т Омега1.391.27
Коэф-т Кальмара2.750.95
Коэф-т Мартина10.785.88
Индекс Язвы3.35%4.20%
Дневная вол-ть16.94%15.99%
Макс. просадка-51.32%-74.36%
Текущая просадка-2.41%-7.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и DFREX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
График комиссии DFREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TILIX и DFREX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.141.54
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.792.17
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.27
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.750.95
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.785.88
TILIX
DFREX

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DFREX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.54
TILIX
DFREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и DFREX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DFREX в 3.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.02%3.17%2.60%1.59%3.22%2.09%4.88%2.98%3.16%2.86%2.60%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и DFREX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-7.44%
TILIX
DFREX

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и DFREX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
5.06%
TILIX
DFREX