PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с DFREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILIXDFREX
Дох-ть с нач. г.29.51%9.67%
Дох-ть за 1 год41.60%28.64%
Дох-ть за 3 года9.51%-0.74%
Дох-ть за 5 лет19.68%4.86%
Дох-ть за 10 лет16.58%6.56%
Коэф-т Шарпа2.541.63
Коэф-т Сортино3.262.37
Коэф-т Омега1.461.29
Коэф-т Кальмара3.270.93
Коэф-т Мартина12.876.64
Индекс Язвы3.34%4.13%
Дневная вол-ть16.91%16.80%
Макс. просадка-51.32%-74.36%
Текущая просадка0.00%-8.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TILIX и DFREX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и DFREX

С начала года, TILIX показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции DFREX по среднегодовой доходности: 16.58% против 6.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.93%
17.37%
TILIX
DFREX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и DFREX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
График комиссии DFREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.87
DFREX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFREX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFREX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFREX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFREX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFREX, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.64

Сравнение коэффициента Шарпа TILIX и DFREX

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DFREX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.63
TILIX
DFREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и DFREX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DFREX в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.06%3.17%2.60%1.59%3.22%2.09%4.88%2.98%3.16%2.86%2.60%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и DFREX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.45%
TILIX
DFREX

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и DFREX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 4.90% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
5.00%
TILIX
DFREX