Сравнение TI5G.L с ISAC.L
TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 12.58%/yr for ISAC.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5G.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.96%.
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам TI5G.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.96% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -3.26% |
Correlation
The correlation between TI5G.L and ISAC.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5G.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
TI5G.L
ISAC.L
Сравнение TI5G.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5G.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 4.34 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 16.68 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5G.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.51 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и ISAC.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5G.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -25.84% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -6.88% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -18.33% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.63% | -18.33% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.39% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.56% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.80% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5G.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 3.70% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 9.23% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 11.88% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.28% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 15.48% | -12.25% |
Сравнение комиссий TI5G.L и ISAC.L
TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и ISAC.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
TI5G.L and ISAC.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.
TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ISAC.L is Global Equities. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор