PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TI5G.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TI5G.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5G.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.96%.


TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*

ISAC.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.81%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.79%
3 года*
18.13%
5 лет*
12.58%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5G.L и ISAC.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
11.96%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-3.26%

Correlation

The correlation between TI5G.L and ISAC.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

TI5G.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5G.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TI5G.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

4.34

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

16.68

+0.81

TI5G.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5G.L на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5G.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TI5G.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.51

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TI5G.L и ISAC.L

Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и ISAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TI5G.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-25.84%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-6.88%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-18.33%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.63%

-18.33%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.39%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-3.56%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.80%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5G.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TI5G.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

3.70%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

9.23%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

11.88%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

14.28%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

15.48%

-12.25%

Сравнение комиссий TI5G.L и ISAC.L

TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5G.L и ISAC.L

Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%

Часто задаваемые вопросы


TI5G.L and ISAC.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ISAC.L is Global Equities. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор