Сравнение THTA с CLOZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).
THTA и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и CLOZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 5.99% | 11.85% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и CLOZ
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Доходность на риск
THTA vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
THTA
CLOZ
Сравнение THTA c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.85 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.13 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.23 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 3.89 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.85 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.55 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между THTA и CLOZ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и CLOZ
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности CLOZ в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и CLOZ
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и CLOZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -5.32% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -3.90% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -2.66% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.37% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 1.23% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и CLOZ
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.37% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 2.94% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 5.50% | +23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 3.83% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 3.83% | +17.13% |