PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
5.10%
THTA
CLOZ

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 10.71%.


THTA

С начала года

5.57%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

0.54%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CLOZ

С начала года

10.71%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.10%

1 год

12.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


THTACLOZ
Коэф-т Шарпа0.566.26
Коэф-т Сортино0.689.03
Коэф-т Омега1.273.19
Коэф-т Кальмара0.559.53
Коэф-т Мартина2.3057.98
Индекс Язвы2.87%0.23%
Дневная вол-ть11.84%2.11%
Макс. просадка-11.94%-2.70%
Текущая просадка-2.20%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и CLOZ

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между THTA и CLOZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THTA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.566.26
Коэффициент Сортино THTA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.689.03
Коэффициент Омега THTA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.273.19
Коэффициент Кальмара THTA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.559.53
Коэффициент Мартина THTA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.3057.98
THTA
CLOZ

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.0012 PMTue 1912 PMWed 2012 PMThu 2112 PMFri 22
0.56
6.26
THTA
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и CLOZ

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности CLOZ в 8.98%


TTM2023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
12.13%0.58%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.98%8.81%

Просадки

Сравнение просадок THTA и CLOZ

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки CLOZ в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.20%
0
THTA
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и CLOZ

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
0.51%
THTA
CLOZ