PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THTA с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THTA и AGZD


2026 (YTD)202520242023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
4.64%-10.24%7.31%1.04%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 1.07%.


THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SoFi Enhanced Yield ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий THTA и AGZD

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

THTA vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THTA c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTAAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.58

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.36

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.31

-4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

14.52

-14.98

THTA vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THTAAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.58

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.63

-0.59

Корреляция

Корреляция между THTA и AGZD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и AGZD

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок THTA и AGZD

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


THTAAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-8.46%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.83%

-1.14%

-29.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-0.17%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-0.78%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

0.34%

+15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и AGZD

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THTAAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.74%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

2.06%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

3.47%

+25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

3.56%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

3.79%

+17.17%