Сравнение THTA с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
THTA и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и AGZD
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
THTA vs. AGZD — Ранг доходности на риск
THTA
AGZD
Сравнение THTA c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.58 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 2.36 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.31 | -4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 14.52 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.58 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.63 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между THTA и AGZD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и AGZD
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и AGZD
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -8.46% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -1.14% | -29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -0.17% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.78% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.34% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и AGZD
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.74% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 2.06% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 3.47% | +25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 3.56% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 3.79% | +17.17% |