PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


THTAAGZD
Дох-ть с нач. г.4.78%5.67%
Дневная вол-ть11.97%3.92%
Макс. просадка-11.94%-8.45%
Текущая просадка-2.92%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между THTA и AGZD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности THTA и AGZD

С начала года, THTA показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 5.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
2.89%
THTA
AGZD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и AGZD

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTA
Коэффициент Шарпа
Нет данных
AGZD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 30.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.29

Сравнение коэффициента Шарпа THTA и AGZD


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и AGZD

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности AGZD в 6.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.10%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
6.27%6.07%8.61%1.66%2.29%2.83%2.62%2.35%1.95%2.37%1.69%0.05%

Просадки

Сравнение просадок THTA и AGZD

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.92%
-0.18%
THTA
AGZD

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и AGZD

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
0.98%
THTA
AGZD