PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
3.12%
THTA
AGZD

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 5.86%.


THTA

С начала года

5.46%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

0.46%

1 год

6.47%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGZD

С начала года

5.86%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

3.12%

1 год

7.21%

5 лет (среднегодовая)

3.15%

10 лет (среднегодовая)

2.51%

Основные характеристики


THTAAGZD
Коэф-т Шарпа0.541.90
Коэф-т Сортино0.672.94
Коэф-т Омега1.271.35
Коэф-т Кальмара0.549.78
Коэф-т Мартина2.2629.26
Индекс Язвы2.86%0.26%
Дневная вол-ть11.83%3.94%
Макс. просадка-11.94%-8.45%
Текущая просадка-2.31%-0.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и AGZD

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между THTA и AGZD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THTA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.541.90
Коэффициент Сортино THTA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.672.94
Коэффициент Омега THTA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.35
Коэффициент Кальмара THTA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.549.78
Коэффициент Мартина THTA, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.2629.26
THTA
AGZD

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.0003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMTue 19
0.54
1.90
THTA
AGZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и AGZD

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности AGZD в 6.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
12.14%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
6.25%6.07%8.61%1.66%2.29%2.83%2.62%2.35%1.95%2.37%1.69%0.05%

Просадки

Сравнение просадок THTA и AGZD

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.31%
-0.31%
THTA
AGZD

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и AGZD

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
1.11%
THTA
AGZD