PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THQ с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с ARCC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Ares Capital Corporation (ARCC).

THQ управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THQ или ARCC.

Корреляция

Корреляция между THQ и ARCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THQ и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THQ:

-0.16

ARCC:

0.50

Коэф-т Сортино

THQ:

-0.05

ARCC:

0.84

Коэф-т Омега

THQ:

0.99

ARCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

THQ:

-0.18

ARCC:

0.56

Коэф-т Мартина

THQ:

-0.42

ARCC:

2.18

Индекс Язвы

THQ:

7.29%

ARCC:

4.82%

Дневная вол-ть

THQ:

21.11%

ARCC:

20.78%

Макс. просадка

THQ:

-39.35%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

THQ:

-15.69%

ARCC:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.82% против 12.91% соответственно.

THQ

С начала года

-1.77%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-3.28%

3 года

4.19%

5 лет

7.76%

10 лет

6.82%

ARCC

С начала года

0.56%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

3.32%

1 год

10.29%

3 года

16.30%

5 лет

18.64%

10 лет

12.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Ares Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THQ и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг риск-скорректированной доходности THQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THQ c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и ARCC

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности ARCC в 8.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.20%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%2.24%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.92%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок THQ и ARCC

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и ARCC

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...