PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Ares Capital Corporation (ARCC).

THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности THQ и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.74% соответственно.

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

THQ vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

-0.54

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

-0.63

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.63

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-1.29

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между THQ и ARCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и ARCC

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок THQ и ARCC

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

THQARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-79.36%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-19.35%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-21.76%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-56.77%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-18.05%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.07%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

9.40%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и ARCC

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 6.96% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THQARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.78%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

15.24%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

23.54%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.89%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

25.53%

-5.05%