PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THNQ с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и NVIDIA Corporation (NVDA).

THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности THNQ и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THNQ и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%62.03%

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

THNQ vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.45

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.14

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.08

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.73

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.29

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между THNQ и NVDA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и NVDA

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и NVDA

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

THNQNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-89.72%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-20.21%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-66.34%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-15.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-36.40%

+20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

8.05%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и NVDA

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.64% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THNQNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

10.43%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

25.79%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.42%

41.42%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

51.72%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

49.84%

-21.27%