PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIMX с TLMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIMX с TLMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIMX (Thornburg Intermediate Municipal Fund) and TLMIX (Thornburg Short Duration Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from Thornburg. Over the past 10 years, THIMX returned 2.00%/yr vs 1.33%/yr for TLMIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIMX charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for TLMIX.

Доходность

Сравнение доходности THIMX и TLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIMX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у TLMIX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции THIMX превзошли акции TLMIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.33% соответственно.

THIMX

1 день
0.15%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.00%

TLMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.37%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIMX и TLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		1.61%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%5.86%0.70%3.61%
TLMIX
Thornburg Short Duration Municipal Fund		1.01%3.74%2.75%3.25%-2.46%-0.05%1.00%2.12%1.26%1.08%

Correlation

The correlation between THIMX and TLMIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.56

The correlation between THIMX and TLMIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Intermediate Municipal Fund

Thornburg Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с TINGXTHIMX с TGVIXTHIMX с THOIXTHIMX с THDIXTHIMX с LTMFXTHIMX с TVAFXTHIMX с TIBIX
Часто сравнивают с TLMIX:
TLMIX с DNYMXTLMIX с TIBIXTLMIX с TSIIXTLMIX с TSSIXTLMIX с TIBAXTLMIX с THOIXTLMIX с USMTX

Доходность на риск

THIMX vs. TLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TLMIX
Ранг доходности на риск TLMIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLMIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLMIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIMX c TLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIMXTLMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.80

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
5.86

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

2.04

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.38

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

12.26

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIMX vs. TLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIMX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLMIX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIMX и TLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIMXTLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.17

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.10

+0.30

Просадки

Сравнение просадок THIMX и TLMIX

Максимальная просадка THIMX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки TLMIX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIMX и TLMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIMXTLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-4.15%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-1.00%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-1.17%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-4.15%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.22%

-4.15%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.11%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.48%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.28%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности THIMX и TLMIX

Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что THIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIMXTLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.44%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.93%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

1.21%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

1.37%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

1.16%

+2.12%

Сравнение комиссий THIMX и TLMIX

THIMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TLMIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIMX и TLMIX

Дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TLMIX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.68%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%
TLMIX
Thornburg Short Duration Municipal Fund		3.23%3.25%3.30%2.34%1.15%0.44%1.07%1.45%1.33%0.99%0.47%0.32%

Часто задаваемые вопросы

THIMX and TLMIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIMX has higher volatility (0.80%) compared to TLMIX (0.44%). In terms of maximum drawdown, THIMX dropped -10.22% vs TLMIX's -4.15%.

THIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIMX и TLMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор