PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIMX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIMX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

THIMX управляется Thornburg. Фонд был запущен 21 июл. 1991 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THIMX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIMX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		-0.23%5.97%2.45%4.88%-6.63%0.49%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, THIMX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

THIMX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.18%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.90%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Intermediate Municipal Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с THDIXTHIMX с TINGXTHIMX с TVAFXTHIMX с THOIXTHIMX с TIBIXTHIMX с TGVIXTHIMX с LTMFX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий THIMX и FHMIX

THIMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

THIMX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIMX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIMXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.93

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

8.93

-7.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.98

-2.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

13.55

-12.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

49.68

-44.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIMX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIMX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIMX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIMXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.93

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между THIMX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIMX и FHMIX

Дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.70%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIMX и FHMIX

Максимальная просадка THIMX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIMX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

THIMXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-0.50%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-0.20%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.10%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.07%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.05%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности THIMX и FHMIX

Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что THIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIMXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.10%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.63%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

0.96%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

0.78%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

0.78%

+2.49%