PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, THD returned 3.47%/yr vs 10.41%/yr for IEMG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THD charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности THD и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 3.47% против 10.41% соответственно.

THD

1 день
-0.75%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.06%
1 год
42.49%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.47%

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.17%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between THD and IEMG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.66

The correlation between THD and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THD и IEMG

Секторы
THD
IEMG

Промышленность

29.3%
9.0%

Энергетика

14.3%
3.8%

Финансовые услуги

11.2%
18.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.3%

Коммунальные услуги

6.7%
2.2%

Здравоохранение

6.4%
3.7%

Недвижимость

5.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.5%

Сырьевые материалы

3.5%
6.9%

Технологии

0.9%
35.0%

Промышленность

THD
29.3%
IEMG
9.0%

Энергетика

THD
14.3%
IEMG
3.8%

Финансовые услуги

THD
11.2%
IEMG
18.4%

Коммуникационные услуги

THD
10.3%
IEMG
6.4%

Потребительский защитный сектор

THD
7.8%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

THD
6.7%
IEMG
2.2%

Здравоохранение

THD
6.4%
IEMG
3.7%

Недвижимость

THD
5.1%
IEMG
1.7%

Потребительский циклический сектор

THD
4.6%
IEMG
9.5%

Сырьевые материалы

THD
3.5%
IEMG
6.9%

Технологии

THD
0.9%
IEMG
35.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

THD vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.72

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.53

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.00

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

15.38

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.72

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок THD и IEMG

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-38.71%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.21%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-17.21%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-35.83%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-38.71%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-1.34%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-12.97%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.43%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и IEMG

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 6.41%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.31%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

16.93%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

19.43%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.38%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.03%

+1.55%

Сравнение комиссий THD и IEMG

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и IEMG

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.71%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and IEMG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.31%) compared to THD (6.41%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.41% vs 3.47% for THD. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, THD has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.41% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for THD.

THD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.18% for IEMG.

THD is categorized as Asia Pacific Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор