PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THD с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THD и IEMG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности THD и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.39%
46.20%
THD
IEMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.04

IEMG:

0.76

Коэф-т Сортино

THD:

0.07

IEMG:

1.15

Коэф-т Омега

THD:

1.01

IEMG:

1.14

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.02

IEMG:

0.45

Коэф-т Мартина

THD:

-0.08

IEMG:

3.02

Индекс Язвы

THD:

8.37%

IEMG:

3.80%

Дневная вол-ть

THD:

17.29%

IEMG:

15.07%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

THD:

-29.59%

IEMG:

-14.91%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -0.20% против 3.95% соответственно.


THD

С начала года

-4.02%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

10.31%

1 год

-2.87%

5 лет

-4.78%

10 лет

-0.20%

IEMG

С начала года

7.43%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

0.41%

1 год

9.36%

5 лет

2.51%

10 лет

3.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THD и IEMG

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


THD
iShares MSCI Thailand ETF
График комиссии THD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THD c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.040.76
Коэффициент Сортино THD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.071.15
Коэффициент Омега THD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.14
Коэффициент Кальмара THD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.020.45
Коэффициент Мартина THD, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.083.02
THD
IEMG

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
0.76
THD
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и IEMG

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности IEMG в 3.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THD
iShares MSCI Thailand ETF
3.21%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%2.93%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.17%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок THD и IEMG

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.59%
-14.91%
THD
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности THD и IEMG

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.61%
3.74%
THD
IEMG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab