PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с FANG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или FANG.

Корреляция

Корреляция между TGS и FANG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TGS и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,534.50%
889.64%
TGS
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.05

FANG:

-0.80

Коэф-т Сортино

TGS:

1.79

FANG:

-0.97

Коэф-т Омега

TGS:

1.20

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.67

FANG:

-0.73

Коэф-т Мартина

TGS:

4.58

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

TGS:

12.62%

FANG:

17.48%

Дневная вол-ть

TGS:

54.87%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

TGS:

-21.35%

FANG:

-33.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$4.13B

FANG:

$40.22B

EPS

TGS:

$2.11

FANG:

$15.54

Коэффициент P/E

TGS:

12.39

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

FANG:

3.81

Коэффициент P/B

TGS:

2.05

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$930.22B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$504.97B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$529.62B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 20.34% против 7.66% соответственно.

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

44.12%

10 лет

20.34%

FANG

С начала года

-15.93%

1 месяц

-14.65%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-31.91%

5 лет

36.43%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGS: 1.05
FANG: -0.80
Коэффициент Сортино TGS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGS: 1.79
FANG: -0.97
Коэффициент Омега TGS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGS: 1.20
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара TGS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGS: 1.67
FANG: -0.73
Коэффициент Мартина TGS, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGS: 4.58
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
-0.80
TGS
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и FANG

TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и FANG

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
-33.59%
TGS
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и FANG

Текущая волатильность для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) составляет 22.68%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что TGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.68%
27.06%
TGS
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию