Сравнение TGS с FANG
TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TGS in Oil & Gas Midstream, FANG in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, TGS returned 18.99%/yr vs 11.32%/yr for FANG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGS и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGS показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 36.55%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 18.99% против 11.32% соответственно.
TGS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 33.45%
- 5 лет*
- 41.49%
- 10 лет*
- 18.99%
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам TGS и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | -1.70% | 6.22% | 93.97% | 27.88% | 165.77% | -14.62% | -27.48% | -45.44% | -28.91% | 146.45% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 36.55% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between TGS and FANG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between TGS and FANG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGS:
$4.60B
FANG:
$57.39B
TGS:
$3.05K
FANG:
$1.40
TGS:
0.01
FANG:
144.83
TGS:
0.00
FANG:
3.84
TGS:
0.00
FANG:
1.57
TGS:
$1.82T
FANG:
$15.19B
TGS:
$985.40B
FANG:
$7.30B
TGS:
$1.03T
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGS vs. FANG — Ранг доходности на риск
TGS
FANG
Сравнение TGS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGS | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.96 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.88 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.60 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TGS и FANG
Максимальная просадка TGS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -88.72% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.96% | -12.53% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.49% | -42.10% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -42.10% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.55% | -88.72% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -4.51% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -19.39% | -27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 6.29% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGS и FANG
Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что TGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 11.44% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 23.14% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.62% | 31.07% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.48% | 37.92% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.34% | 49.03% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGS и FANG
TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.04% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.46% | 5.04% | 0.00% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGS и FANG
TGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 282.03B при выручке в 484.20B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
TGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 249.34B при выручке в 484.20B, что соответствует операционной рентабельности 51.5%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
TGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 159.98B при выручке в 484.20B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
TGS and FANG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGS has higher volatility (14.09%) compared to FANG (11.44%). In terms of maximum drawdown, TGS dropped -95.49% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGS и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор