PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. TGRW is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 5 years, TGRW returned 9.70%/yr vs 8.12%/yr for VBR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%26.14%

Correlation

The correlation between TGRW and VBR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.57

The correlation between TGRW and VBR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGRW и VBR

Секторы
TGRW
VBR

Технологии

52.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.4%

Здравоохранение

7.4%
7.9%

Финансовые услуги

5.6%
17.6%

Промышленность

4.6%
18.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.0%

Сырьевые материалы

0.7%
6.3%

Недвижимость

0.6%
10.1%

Энергетика

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

TGRW
52.0%
VBR
10.6%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
VBR
12.4%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
VBR
17.6%

Промышленность

TGRW
4.6%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
VBR
4.0%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
VBR
6.3%

Недвижимость

TGRW
0.6%
VBR
10.1%

Энергетика

TGRW

-

VBR
5.2%

Коммунальные услуги

TGRW

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

TGRW vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.82

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.66

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.11

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

10.96

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TGRW и VBR

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-61.98%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-8.85%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-24.19%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-24.19%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-8.27%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.50%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и VBR

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.91% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.47%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.14%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

19.77%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.73%

+1.29%

Сравнение комиссий TGRW и VBR

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и VBR

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and VBR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, TGRW leads with 9.70% vs 8.12% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TGRW has performed better with a 9.70% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор