Сравнение TGRW с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
TGRW и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRW или VBR.
Основные характеристики
| TGRW | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.66% | 12.15% |
| Дох-ть за 1 год | 35.67% | 27.09% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 5.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 11.12 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 16.70% | 16.89% |
| Макс. просадка | -43.33% | -62.01% |
| Текущая просадка | -2.47% | -3.03% |
Корреляция
Корреляция между TGRW и VBR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TGRW и VBR
С начала года, TGRW показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и VBR
TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGRW c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и VBR
Дивидендная доходность TGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VBR в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.00% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и VBR
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и VBR
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.