PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGFTX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFTX с TSLA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Tesla, Inc. (TSLA).

TGFTX управляется TCW. Фонд был запущен 30 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGFTX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TGFTX и TSLA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGFTX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.95%
909.12%
TGFTX
TSLA

Основные характеристики

Доходность по периодам

TGFTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-40.71%

1 месяц

-14.21%

6 месяцев

-4.26%

1 год

39.93%

5 лет

49.70%

10 лет

33.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGFTX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGFTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGFTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGFTX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGFTX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TGFTX: -0.38
TSLA: 0.60
Коэффициент Сортино TGFTX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TGFTX: -0.45
TSLA: 1.34
Коэффициент Омега TGFTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
TGFTX: 0.84
TSLA: 1.16
Коэффициент Кальмара TGFTX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TGFTX: -0.29
TSLA: 0.65
Коэффициент Мартина TGFTX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TGFTX: -0.75
TSLA: 2.13

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.60
TGFTX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFTX и TSLA

Ни TGFTX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGFTX и TSLA

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-50.10%
TGFTX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TGFTX и TSLA

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) составляет 0.00%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что TGFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
29.85%
TGFTX
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab